Сравнение IWDL с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
IWDL и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWDL или UPRO.
Основные характеристики
| IWDL | UPRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 33.11% | 74.04% |
| Дох-ть за 1 год | 61.06% | 121.17% |
| Дох-ть за 3 года | 6.51% | 9.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 3.30 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.04 | 2.70 |
| Коэф-т Мартина | 16.07 | 20.16 |
| Индекс Язвы | 3.74% | 6.04% |
| Дневная вол-ть | 21.69% | 36.84% |
| Макс. просадка | -37.95% | -76.82% |
| Текущая просадка | -0.58% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IWDL и UPRO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWDL и UPRO
С начала года, IWDL показывает доходность 33.11%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 74.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDL и UPRO
IWDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWDL c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDL и UPRO
IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.72% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок IWDL и UPRO
Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWDL и UPRO
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) составляет 7.83%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что IWDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.