PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWDL с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWDL и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWDL и UPRO


2026 (YTD)20252024202320222021
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
3.56%25.02%20.68%13.50%-21.27%40.35%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
-14.14%31.88%63.57%68.53%-56.84%80.04%

Доходность по периодам

С начала года, IWDL показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%.


IWDL

1 день
1.47%
1 месяц
-8.63%
С начала года
3.56%
6 месяцев
9.75%
1 год
26.48%
3 года*
21.30%
5 лет*
11.19%
10 лет*

UPRO

1 день
2.26%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-14.14%
6 месяцев
-11.56%
1 год
34.19%
3 года*
38.31%
5 лет*
17.16%
10 лет*
25.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN

ProShares UltraPro S&P 500

Сравнение комиссий IWDL и UPRO

IWDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.


Доходность на риск

IWDL vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWDL
Ранг доходности на риск IWDL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDL: 4949
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDL c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWDLUPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.63

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.21

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.06

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

4.22

+0.79

IWDL vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDL на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPRO равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDL и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWDLUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.63

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.34

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.60

-0.13

Корреляция

Корреляция между IWDL и UPRO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDL и UPRO

IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок IWDL и UPRO

Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и UPRO.


Загрузка...

Показатели просадок


IWDLUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-76.82%

+38.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.92%

-33.38%

+9.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.95%

-63.94%

+25.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.63%

-18.68%

+10.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-14.53%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

8.41%

-3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDL и UPRO

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) составляет 8.67%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что IWDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWDLUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

16.04%

-7.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.10%

28.48%

-10.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.75%

54.36%

-20.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.32%

50.34%

-20.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.24%

53.69%

-23.45%