Сравнение IWDL с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
IWDL и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWDL или UPRO.
Корреляция
Корреляция между IWDL и UPRO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWDL и UPRO
Основные характеристики
IWDL:
0.17
UPRO:
0.09
IWDL:
0.56
UPRO:
0.57
IWDL:
1.08
UPRO:
1.08
IWDL:
0.24
UPRO:
0.14
IWDL:
0.84
UPRO:
0.47
IWDL:
9.22%
UPRO:
14.84%
IWDL:
33.90%
UPRO:
57.28%
IWDL:
-37.95%
UPRO:
-76.82%
IWDL:
-15.34%
UPRO:
-28.49%
Доходность по периодам
С начала года, IWDL показывает доходность -1.75%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -19.89%.
IWDL
-1.75%
6.56%
-11.75%
5.79%
N/A
N/A
UPRO
-19.89%
9.30%
-25.66%
5.38%
30.55%
20.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDL и UPRO
IWDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWDL и UPRO
IWDL
UPRO
Сравнение IWDL c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDL и UPRO
IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.25% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок IWDL и UPRO
Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWDL и UPRO
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) составляет 11.52%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 20.75%. Это указывает на то, что IWDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.