PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVV с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVV с IJR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVV (ProShares Ultra Midcap 400) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - MVV is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (200%), while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MVV returned 13.56%/yr vs 10.68%/yr for IJR. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. MVV charges 0.95%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности MVV и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVV показывает доходность 26.91%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 16.89%. За последние 10 лет акции MVV превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 13.56% против 10.68% соответственно.

MVV

1 день
0.79%
1 месяц
5.49%
С начала года
26.91%
6 месяцев
25.58%
1 год
46.84%
3 года*
23.31%
5 лет*
6.76%
10 лет*
13.56%

IJR

1 день
1.31%
1 месяц
1.56%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.84%
1 год
33.61%
3 года*
15.68%
5 лет*
5.91%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVV и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		26.91%3.48%17.75%22.51%-31.96%48.57%6.20%49.50%-25.44%30.81%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		16.89%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Correlation

The correlation between MVV and IJR is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.95

The correlation between MVV and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MVV и IJR

Секторы
MVV
IJR

Промышленность

25.1%
15.5%

Технологии

15.8%
15.5%

Финансовые услуги

14.3%
16.8%

Потребительский циклический сектор

10.6%
13.4%

Здравоохранение

8.7%
11.1%

Недвижимость

7.5%
7.6%

Энергетика

5.5%
5.9%

Сырьевые материалы

4.8%
5.1%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.5%

Коммунальные услуги

3.1%
2.0%

Коммуникационные услуги

1.0%
3.6%

Промышленность

MVV
25.1%
IJR
15.5%

Технологии

MVV
15.8%
IJR
15.5%

Финансовые услуги

MVV
14.3%
IJR
16.8%

Потребительский циклический сектор

MVV
10.6%
IJR
13.4%

Здравоохранение

MVV
8.7%
IJR
11.1%

Недвижимость

MVV
7.5%
IJR
7.6%

Энергетика

MVV
5.5%
IJR
5.9%

Сырьевые материалы

MVV
4.8%
IJR
5.1%

Потребительский защитный сектор

MVV
3.7%
IJR
3.5%

Коммунальные услуги

MVV
3.1%
IJR
2.0%

Коммуникационные услуги

MVV
1.0%
IJR
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Midcap 400

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с MVV:
MVV с SAAMVV с MIDUMVV с UMDDMVV с MDYMVV с QQQMVV с AMAGXMVV с VOO
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

MVV vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVV
Ранг доходности на риск MVV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVV: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVV c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVVIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.93

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.78

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

3.89

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

12.94

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVV vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVV на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVV и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVVIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.93

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.28

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.47

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.44

-0.18

Просадки

Сравнение просадок MVV и IJR

Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVVIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.54%

-58.15%

-27.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.68%

-8.68%

-9.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.80%

-28.02%

-16.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.53%

-28.02%

-17.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

-44.36%

-24.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.55%

-9.28%

-11.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

2.60%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MVV и IJR

ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что MVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVVIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

4.42%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.64%

11.71%

+10.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.13%

17.51%

+13.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.63%

21.41%

+18.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.35%

22.90%

+19.45%

Сравнение комиссий MVV и IJR

MVV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVV и IJR

Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности IJR в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.14%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		0.67%0.77%0.39%0.77%0.93%0.16%0.29%0.62%0.62%0.21%0.43%0.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, MVV and IJR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MVV has higher volatility (8.23%) compared to IJR (4.42%). In terms of maximum drawdown, MVV dropped -85.54% vs IJR's -58.15%.

On 10-year performance, MVV leads with 13.56% vs 10.68% for IJR. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IJR has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MVV has performed better with a 13.56% return vs 10.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.95% for MVV.

IJR has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.67% for MVV.

MVV is categorized as Leveraged Equities, while IJR is Small Cap Blend Equities. MVV tracks S&P MidCap 400 Index (200%), while IJR tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for MVV and 0.06% for IJR.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVV и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор