Сравнение MVV с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
MVV и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVV и IJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVV и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 4.75% | 3.48% | 17.75% | 22.51% | -31.96% | 48.57% | 6.20% | 49.50% | -25.44% | 30.81% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.11% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
Доходность по периодам
С начала года, MVV показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции MVV превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 12.30% против 9.88% соответственно.
MVV
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 12.30%
IJR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVV и IJR
MVV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Доходность на риск
MVV vs. IJR — Ранг доходности на риск
MVV
IJR
Сравнение MVV c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVV | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.92 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.43 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.42 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 5.73 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVV | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.92 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.20 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.43 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.42 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между MVV и IJR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVV и IJR
Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности IJR в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.81% | 0.77% | 0.39% | 0.77% | 0.93% | 0.16% | 0.29% | 0.62% | 0.62% | 0.21% | 0.43% | 0.17% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок MVV и IJR
Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и IJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVV | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.54% | -58.15% | -27.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.85% | -14.85% | -12.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.53% | -28.02% | -17.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | -44.36% | -24.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.34% | -5.26% | -6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -9.34% | -11.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 3.68% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVV и IJR
ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что MVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVV | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 6.25% | +6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 12.99% | +11.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.30% | 22.66% | +20.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.66% | 21.51% | +18.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.32% | 22.91% | +19.41% |