PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVV с IJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVV с IJH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVV (ProShares Ultra Midcap 400) and IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - MVV is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (200%), while IJH is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MVV returned 13.56%/yr vs 11.23%/yr for IJH. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. MVV charges 0.95%/yr vs 0.05%/yr for IJH.

Доходность

Сравнение доходности MVV и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVV показывает доходность 26.91%, что значительно выше, чем у IJH с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции MVV превзошли акции IJH по среднегодовой доходности: 13.56% против 11.23% соответственно.

MVV

1 день
0.79%
1 месяц
5.49%
С начала года
26.91%
6 месяцев
25.58%
1 год
46.84%
3 года*
23.31%
5 лет*
6.76%
10 лет*
13.56%

IJH

1 день
0.44%
1 месяц
2.99%
С начала года
14.60%
6 месяцев
14.27%
1 год
26.23%
3 года*
16.69%
5 лет*
8.26%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVV и IJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		26.91%3.48%17.75%22.51%-31.96%48.57%6.20%49.50%-25.44%30.81%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		14.60%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%13.60%26.10%-11.19%16.26%

Correlation

The correlation between MVV and IJH is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.99

The correlation between MVV and IJH has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MVV и IJH

Секторы
MVV
IJH

Промышленность

25.1%
25.0%

Технологии

15.8%
15.7%

Финансовые услуги

14.3%
14.4%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.7%

Здравоохранение

8.7%
8.6%

Недвижимость

7.5%
7.5%

Энергетика

5.5%
5.5%

Сырьевые материалы

4.8%
4.8%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.8%

Коммунальные услуги

3.1%
3.1%

Коммуникационные услуги

1.0%
1.0%

Промышленность

MVV
25.1%
IJH
25.0%

Технологии

MVV
15.8%
IJH
15.7%

Финансовые услуги

MVV
14.3%
IJH
14.4%

Потребительский циклический сектор

MVV
10.6%
IJH
10.7%

Здравоохранение

MVV
8.7%
IJH
8.6%

Недвижимость

MVV
7.5%
IJH
7.5%

Энергетика

MVV
5.5%
IJH
5.5%

Сырьевые материалы

MVV
4.8%
IJH
4.8%

Потребительский защитный сектор

MVV
3.7%
IJH
3.8%

Коммунальные услуги

MVV
3.1%
IJH
3.1%

Коммуникационные услуги

MVV
1.0%
IJH
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Midcap 400

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с MVV:
MVV с SAAMVV с MIDUMVV с UMDDMVV с MDYMVV с QQQMVV с AMAGXMVV с VOO
Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с IJKIJH с IVOOIJH с SCHM

Доходность на риск

MVV vs. IJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVV
Ранг доходности на риск MVV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVV: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVV c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVVIJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.70

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.48

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.98

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

10.93

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVV vs. IJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVV на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJH равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVV и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVVIJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.42

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.53

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.46

-0.20

Просадки

Сравнение просадок MVV и IJH

Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и IJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVVIJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.54%

-55.07%

-30.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.68%

-8.83%

-8.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.80%

-24.10%

-20.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.53%

-24.10%

-21.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

-42.18%

-27.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.55%

-7.57%

-12.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

2.41%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MVV и IJH

ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что MVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVVIJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

4.24%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.64%

11.31%

+11.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.13%

15.50%

+15.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.63%

19.74%

+19.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.35%

21.17%

+21.18%

Сравнение комиссий MVV и IJH

MVV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVV и IJH

Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности IJH в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.18%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		0.67%0.77%0.39%0.77%0.93%0.16%0.29%0.62%0.62%0.21%0.43%0.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, MVV and IJH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MVV has higher volatility (8.23%) compared to IJH (4.24%). In terms of maximum drawdown, MVV dropped -85.54% vs IJH's -55.07%.

On 10-year performance, MVV leads with 13.56% vs 11.23% for IJH. On fees, IJH is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IJH has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MVV has performed better with a 13.56% return vs 11.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJH is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.95% for MVV.

IJH has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.67% for MVV.

MVV is categorized as Leveraged Equities, while IJH is Mid Cap Blend Equities. MVV tracks S&P MidCap 400 Index (200%), while IJH tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for MVV and 0.05% for IJH.

IJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVV и IJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор