Сравнение MVV с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
MVV и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVV и IJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVV и IJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 4.75% | 3.48% | 17.75% | 22.51% | -31.96% | 48.57% | 6.20% | 49.50% | -25.44% | 30.81% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.42% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 13.60% | 26.10% | -11.19% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, MVV показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у IJH с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции MVV превзошли акции IJH по среднегодовой доходности: 12.30% против 10.57% соответственно.
MVV
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 12.30%
IJH
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVV и IJH
MVV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.
Доходность на риск
MVV vs. IJH — Ранг доходности на риск
MVV
IJH
Сравнение MVV c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVV | IJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.84 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.29 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 5.56 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVV | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.84 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.34 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.50 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.44 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между MVV и IJH составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVV и IJH
Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности IJH в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.81% | 0.77% | 0.39% | 0.77% | 0.93% | 0.16% | 0.29% | 0.62% | 0.62% | 0.21% | 0.43% | 0.17% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок MVV и IJH
Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и IJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVV | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.54% | -55.07% | -30.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.85% | -14.16% | -12.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.53% | -24.10% | -21.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | -42.18% | -27.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.34% | -5.34% | -6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -7.61% | -13.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 3.29% | +3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVV и IJH
ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что MVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVV | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 6.40% | +6.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 11.93% | +12.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.30% | 21.08% | +22.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.66% | 19.74% | +19.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.32% | 21.16% | +21.16% |