PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVV с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVV с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

MVV и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MVV и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVV и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		4.75%3.48%17.75%22.51%-31.96%48.57%6.20%49.50%-25.44%30.81%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, MVV показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции MVV превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: 12.30% против -32.91% соответственно.

MVV

1 день
1.73%
1 месяц
-11.15%
С начала года
4.75%
6 месяцев
5.31%
1 год
24.57%
3 года*
14.18%
5 лет*
3.91%
10 лет*
12.30%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Midcap 400

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с MVV:
MVV с SAAMVV с MIDUMVV с UMDDMVV с MDYMVV с AMAGXMVV с QQQMVV с VOO
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий MVV и GUSH

MVV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
MVV
ProShares Ultra Midcap 400

Доходность на риск

MVV vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVV
Ранг доходности на риск MVV: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVV: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVV c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVVGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.79

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.35

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.26

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

3.14

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVV vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVV на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUSH равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVV и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVVGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.79

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.26

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

-0.35

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.43

+0.67

Корреляция

Корреляция между MVV и GUSH составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVV и GUSH

Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности GUSH в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		0.81%0.77%0.39%0.77%0.93%0.16%0.29%0.62%0.62%0.21%0.43%0.17%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MVV и GUSH

Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

MVVGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.54%

-99.98%

+14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.85%

-43.67%

+16.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.53%

-73.64%

+28.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

-99.94%

+30.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.34%

-99.77%

+88.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.70%

-92.81%

+72.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

17.57%

-10.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MVV и GUSH

Текущая волатильность для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) составляет 12.99%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что MVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVVGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.99%

16.69%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.02%

39.24%

-15.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.30%

67.59%

-24.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.66%

68.73%

-29.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.32%

94.30%

-51.98%