Сравнение MVV с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
MVV и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVV и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVV и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 4.75% | 3.48% | 17.75% | 22.51% | -31.96% | 48.57% | 6.20% | 49.50% | -25.44% | 30.81% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Доходность по периодам
С начала года, MVV показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%. За последние 10 лет акции MVV превзошли акции ERX по среднегодовой доходности: 12.30% против -6.32% соответственно.
MVV
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 12.30%
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVV и ERX
MVV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
MVV vs. ERX — Ранг доходности на риск
MVV
ERX
Сравнение MVV c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVV | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.97 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.42 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.41 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 2.87 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVV | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.97 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.66 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | -0.09 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.09 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между MVV и ERX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVV и ERX
Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности ERX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.81% | 0.77% | 0.39% | 0.77% | 0.93% | 0.16% | 0.29% | 0.62% | 0.62% | 0.21% | 0.43% | 0.17% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MVV и ERX
Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVV | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.54% | -99.54% | +14.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.85% | -35.17% | +8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.53% | -46.90% | +1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | -98.59% | +29.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.34% | -91.33% | +79.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -66.78% | +46.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 17.26% | -10.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVV и ERX
ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) имеют волатильность 12.99% и 13.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVV | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 13.01% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 29.14% | -5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.30% | 50.15% | -6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.66% | 52.18% | -12.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.32% | 69.25% | -26.93% |