PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MVV с DIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MVV и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVV и DIG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVV
ProShares Ultra Midcap 400
4.75%3.48%17.75%22.51%-31.96%48.57%6.20%49.50%-25.44%30.81%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
71.38%2.73%0.93%-13.04%125.34%115.63%-70.36%12.51%-40.11%-7.39%

Доходность по периодам

С начала года, MVV показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции MVV превзошли акции DIG по среднегодовой доходности: 12.30% против 7.37% соответственно.


MVV

1 день
1.73%
1 месяц
-11.15%
С начала года
4.75%
6 месяцев
5.31%
1 год
24.57%
3 года*
14.18%
5 лет*
3.91%
10 лет*
12.30%

DIG

1 день
-7.64%
1 месяц
7.25%
С начала года
71.38%
6 месяцев
70.78%
1 год
47.64%
3 года*
20.73%
5 лет*
34.16%
10 лет*
7.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Midcap 400

ProShares Ultra Oil & Gas

Сравнение комиссий MVV и DIG

И MVV, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

MVV vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MVV
Ранг доходности на риск MVV: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVV: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVV: 3838
Ранг коэф-та Мартина

DIG
Ранг доходности на риск DIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVV c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MVVDIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.96

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.41

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.40

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

2.86

+0.86

MVV vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVV на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVV и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MVVDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.96

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.66

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.13

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.00

+0.23

Корреляция

Корреляция между MVV и DIG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MVV и DIG

Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности DIG в 1.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVV
ProShares Ultra Midcap 400
0.81%0.77%0.39%0.77%0.93%0.16%0.29%0.62%0.62%0.21%0.43%0.17%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
1.45%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%

Просадки

Сравнение просадок MVV и DIG

Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и DIG.


Загрузка...

Показатели просадок


MVVDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.54%

-97.04%

+11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.85%

-35.40%

+8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.53%

-46.02%

+0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

-92.53%

+23.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.34%

-49.79%

+38.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.70%

-64.47%

+43.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

17.32%

-10.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MVV и DIG

ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеют волатильность 12.99% и 12.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MVVDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.99%

12.95%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.02%

28.78%

-4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.30%

49.96%

-6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.66%

51.73%

-12.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.32%

57.63%

-15.31%