Сравнение MVV с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
MVV и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVV и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVV и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 4.75% | 3.48% | 17.75% | 22.51% | -31.96% | 48.57% | 6.20% | 49.50% | -25.44% | 30.81% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, MVV показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции MVV превзошли акции DIG по среднегодовой доходности: 12.30% против 7.37% соответственно.
MVV
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 12.30%
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVV и DIG
И MVV, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
MVV vs. DIG — Ранг доходности на риск
MVV
DIG
Сравнение MVV c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVV | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.96 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.41 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.40 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 2.86 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVV | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.96 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.66 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.13 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.00 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между MVV и DIG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVV и DIG
Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.81% | 0.77% | 0.39% | 0.77% | 0.93% | 0.16% | 0.29% | 0.62% | 0.62% | 0.21% | 0.43% | 0.17% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок MVV и DIG
Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVV | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.54% | -97.04% | +11.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.85% | -35.40% | +8.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.53% | -46.02% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | -92.53% | +23.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.34% | -49.79% | +38.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -64.47% | +43.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 17.32% | -10.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVV и DIG
ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеют волатильность 12.99% и 12.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVV | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 12.95% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 28.78% | -4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.30% | 49.96% | -6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.66% | 51.73% | -12.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.32% | 57.63% | -15.31% |