Сравнение MVRL с YCS
MVRL (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - MVRL is a REIT fund tracking the MVIS US Mortgage REITs Index (150%), while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the JPY/USD 4:00 p.m. ET Cross Rate. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVRL returned -7.05%/yr vs 22.89%/yr for YCS. Their -0.11 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MVRL и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVRL показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 5.40%.
MVRL
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.20%
- 6 месяцев
- -7.61%
- С начала года
- -1.38%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- -7.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.01%
YCS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.94%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 5.40%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 22.89%
- 10 лет*
- 13.35%
- Всё время*
- 6.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $54.79K | $56.91K | $79.76K | |
| $2.59M | $2.15M | $1.60M |
Сравнение доходности по годам MVRL и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -1.38% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 21.71% | 66.40% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 5.40% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -10.37% |
Correlation
The correlation between MVRL and YCS is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | -0.11 |
The correlation between MVRL and YCS shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVRL vs. YCS — Ранг доходности на риск
MVRL
YCS
Сравнение MVRL c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVRL | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.27 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 2.69 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 9.73 | -9.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVRL и YCS
Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.25%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVRL | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.25% | -49.56% | -10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.93% | -8.48% | -12.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.34% | -23.05% | -6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -27.32% | -32.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.51% | -7.34% | -30.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.93% | -19.75% | -12.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 2.34% | +6.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVRL и YCS
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что MVRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVRL | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 5.95% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.04% | 11.87% | +9.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.64% | 16.43% | +12.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.53% | 21.21% | +15.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.49% | 18.61% | +18.88% |
Сравнение комиссий MVRL и YCS
И MVRL, и YCS имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVRL и YCS
Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.70%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 20.70% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MVRL and YCS have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVRL has higher volatility (10.11%) compared to YCS (5.95%). In terms of maximum drawdown, MVRL dropped -60.25% vs YCS's -49.56%.
On 5-year performance, YCS leads with 22.89% vs -7.05% for MVRL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 5.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, YCS has performed better with a 22.89% return vs -7.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MVRL and YCS have the same expense ratio: 0.95% per year.
MVRL has the higher dividend yield at 20.70%, compared with 0.00% for YCS.
MVRL is categorized as REIT, while YCS is Leveraged Currency. MVRL tracks MVIS US Mortgage REITs Index (150%), while YCS tracks JPY/USD 4:00 p.m. ET Cross Rate. They also come from different issuers: UBS and ProShares.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVRL и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор