PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVRL с URE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVRL с URE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MVRL (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN) and URE (ProShares Ultra Real Estate) are both REIT funds - MVRL tracks the MVIS US Mortgage REITs Index (150%) while URE tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, MVRL returned -8.68%/yr vs -3.35%/yr for URE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MVRL и URE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVRL показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у URE с доходностью 20.03%.

MVRL

1 день
0.50%
1 месяц
1.36%
С начала года
-2.34%
6 месяцев
-3.31%
1 год
11.16%
3 года*
7.65%
5 лет*
-8.68%
10 лет*
—

URE

1 день
-1.05%
1 месяц
0.19%
С начала года
20.03%
6 месяцев
19.27%
1 год
8.98%
3 года*
12.32%
5 лет*
-3.35%
10 лет*
3.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVRL и URE

2026 (YTD)202520242023202220212020
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN		-2.34%14.96%-3.45%12.30%-42.41%21.71%66.40%
URE
ProShares Ultra Real Estate		20.03%-3.65%0.35%11.58%-49.64%88.24%14.16%

Correlation

The correlation between MVRL and URE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г.

0.62

The correlation between MVRL and URE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN

ProShares Ultra Real Estate

Часто сравнивают с MVRL:
MVRL с MORTMVRL с BDCXMVRL с ALTYMVRL с MLPRMVRL с EQIXMVRL с SPYMVRL с SCHD
Часто сравнивают с URE:
URE с DRNURE с REZURE с XLREURE с VOOURE с TQQQURE с VNQURE с SPY

Доходность на риск

MVRL vs. URE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVRL
Ранг доходности на риск MVRL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVRL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVRL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVRL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVRL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVRL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
URE
Ранг доходности на риск URE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVRL c URE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MVRLUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
0.32

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
0.62

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.08

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

0.55

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.38

1.33

+0.05

MVRL vs. URE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVRL на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URE равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVRL и URE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MVRL и URE

Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.25%, что меньше максимальной просадки URE в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и URE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVRLUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.25%

-97.16%

+36.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.93%

-16.50%

-4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.20%

-33.77%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.63%

-63.66%

+4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.11%

-50.16%

+12.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.85%

-64.47%

+32.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.13%

6.87%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MVRL и URE

Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) составляет 6.83%, в то время как у ProShares Ultra Real Estate (URE) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что MVRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVRLUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

10.70%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.60%

21.29%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.42%

28.06%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.54%

37.44%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.58%

40.63%

-3.05%

Сравнение комиссий MVRL и URE

И MVRL, и URE имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVRL и URE

Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.79%, что больше доходности URE в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN		20.79%19.15%19.27%18.69%25.21%12.33%5.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URE
ProShares Ultra Real Estate		1.95%2.42%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.53%0.93%0.96%0.81%

Часто задаваемые вопросы

MVRL and URE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URE has higher volatility (10.70%) compared to MVRL (6.83%). In terms of maximum drawdown, MVRL dropped -60.25% vs URE's -97.16%.

On 5-year performance, URE leads with -3.35% vs -8.68% for MVRL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MVRL has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, URE has performed better with a -3.35% return vs -8.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MVRL and URE have the same expense ratio: 0.95% per year.

MVRL has the higher dividend yield at 20.79%, compared with 1.95% for URE.

MVRL tracks MVIS US Mortgage REITs Index (150%), while URE tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). They also come from different issuers: UBS and ProShares.

MVRL currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVRL и URE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор