Сравнение MVRL с SCHH
MVRL (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN) and SCHH (Schwab US REIT ETF) are both REIT funds - MVRL tracks the MVIS US Mortgage REITs Index (150%) while SCHH tracks the Dow Jones Equity All REIT Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVRL returned -8.32%/yr vs 3.30%/yr for SCHH. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVRL charges 0.95%/yr vs 0.07%/yr for SCHH.
Доходность
Сравнение доходности MVRL и SCHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVRL показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 12.96%.
MVRL
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -2.46%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- -8.32%
- 10 лет*
- —
SCHH
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 12.96%
- 6 месяцев
- 12.23%
- 1 год
- 13.99%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 4.28%
Сравнение доходности по годам MVRL и SCHH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -3.14% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 21.71% | 57.90% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 12.96% | 2.20% | 4.99% | 11.18% | -24.99% | 41.07% | 3.05% |
Correlation
The correlation between MVRL and SCHH is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.63 |
The correlation between MVRL and SCHH has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVRL vs. SCHH — Ранг доходности на риск
MVRL
SCHH
Сравнение MVRL c SCHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVRL | SCHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.70 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 5.34 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVRL | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.06 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.18 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.34 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок MVRL и SCHH
Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.25%, что больше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и SCHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVRL | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.25% | -44.22% | -16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.93% | -8.28% | -12.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.20% | -17.76% | -14.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.25% | -33.28% | -26.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.62% | -1.55% | -37.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.81% | -9.45% | -22.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.56% | 2.63% | +4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVRL и SCHH
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Schwab US REIT ETF (SCHH) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что MVRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVRL | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 4.17% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.28% | 9.61% | +10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.25% | 13.27% | +13.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.56% | 18.72% | +17.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.63% | 20.97% | +16.66% |
Сравнение комиссий MVRL и SCHH
MVRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVRL и SCHH
Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.76%, что больше доходности SCHH в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 20.76% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.77% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
MVRL and SCHH have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVRL has higher volatility (6.35%) compared to SCHH (4.17%). In terms of maximum drawdown, MVRL dropped -60.25% vs SCHH's -44.22%.
On 5-year performance, SCHH leads with 3.30% vs -8.32% for MVRL. On fees, SCHH is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SCHH has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SCHH has performed better with a 3.30% return vs -8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.95% for MVRL.
MVRL has the higher dividend yield at 20.76%, compared with 2.77% for SCHH.
MVRL tracks MVIS US Mortgage REITs Index (150%), while SCHH tracks Dow Jones Equity All REIT Capped Index. They also come from different issuers: UBS and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.95% for MVRL and 0.07% for SCHH.
SCHH currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVRL и SCHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор