Сравнение MVRL с RWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX).
MVRL и RWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVRL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. RWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVRL и RWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVRL и RWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -5.44% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 21.71% | 57.90% |
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | -2.64% | 26.24% | -12.15% | 6.25% | -21.84% | 9.34% | 12.65% |
Доходность по периодам
С начала года, MVRL показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у RWX с доходностью -2.64%.
MVRL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- -7.34%
- 10 лет*
- —
RWX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- -0.87%
- 10 лет*
- 0.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVRL и RWX
MVRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RWX в 0.59%.
Доходность на риск
MVRL vs. RWX — Ранг доходности на риск
MVRL
RWX
Сравнение MVRL c RWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVRL | RWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 1.02 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 1.47 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.09 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 4.61 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVRL | RWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.02 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.06 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.03 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между MVRL и RWX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVRL и RWX
Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.78%, что больше доходности RWX в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 20.78% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | 3.75% | 3.65% | 4.32% | 3.90% | 4.05% | 4.62% | 2.92% | 8.94% | 5.28% | 2.77% | 8.74% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок MVRL и RWX
Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.25%, что меньше максимальной просадки RWX в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и RWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVRL | RWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.25% | -73.62% | +13.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | -13.58% | -9.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.25% | -35.91% | -24.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.07% | -14.14% | -25.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.68% | -20.37% | -11.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 3.20% | +4.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVRL и RWX
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что MVRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVRL | RWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 5.93% | +6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 9.58% | +10.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 14.14% | +21.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 15.69% | +20.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.93% | 16.42% | +21.51% |