Сравнение MVRL с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
MVRL и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVRL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVRL или JEPI.
Основные характеристики
| MVRL | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.17% | 3.78% |
| Дох-ть за 1 год | 13.55% | 11.84% |
| Дох-ть за 3 года | -16.89% | 7.64% |
| Коэф-т Шарпа | 0.37 | 1.47 |
| Дневная вол-ть | 38.02% | 7.41% |
| Макс. просадка | -60.01% | -13.71% |
| Current Drawdown | -48.40% | -2.44% |
Корреляция
Корреляция между MVRL и JEPI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MVRL и JEPI
С начала года, MVRL показывает доходность -10.17%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 3.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVRL и JEPI
MVRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MVRL c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVRL и JEPI
Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.20%, что больше доходности JEPI в 7.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 20.20% | 18.69% | 25.21% | 12.97% | 5.63% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.60% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок MVRL и JEPI
Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.01%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MVRL и JEPI
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что MVRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.