PortfoliosLab logo
Сравнение MVRL с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MVRL и JEPI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MVRL и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.69%
62.05%
MVRL
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MVRL:

0.04

JEPI:

0.41

Коэф-т Сортино

MVRL:

0.28

JEPI:

0.67

Коэф-т Омега

MVRL:

1.04

JEPI:

1.11

Коэф-т Кальмара

MVRL:

0.02

JEPI:

0.43

Коэф-т Мартина

MVRL:

0.16

JEPI:

1.99

Индекс Язвы

MVRL:

8.55%

JEPI:

2.83%

Дневная вол-ть

MVRL:

34.19%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

MVRL:

-60.01%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

MVRL:

-47.77%

JEPI:

-7.02%

Доходность по периодам

С начала года, MVRL показывает доходность -5.82%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -2.96%.


MVRL

С начала года

-5.82%

1 месяц

-13.77%

6 месяцев

-11.81%

1 год

-0.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

-2.96%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-4.11%

1 год

4.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MVRL и JEPI

MVRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


График комиссии MVRL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MVRL: 0.95%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MVRL и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MVRL
Ранг риск-скорректированной доходности MVRL, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVRL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVRL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVRL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVRL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVRL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MVRL c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MVRL, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MVRL: 0.04
JEPI: 0.41
Коэффициент Сортино MVRL, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MVRL: 0.28
JEPI: 0.67
Коэффициент Омега MVRL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MVRL: 1.04
JEPI: 1.11
Коэффициент Кальмара MVRL, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MVRL: 0.02
JEPI: 0.43
Коэффициент Мартина MVRL, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MVRL: 0.16
JEPI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа MVRL на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVRL и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
0.41
MVRL
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVRL и JEPI

Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 21.96%, что больше доходности JEPI в 7.90%


TTM20242023202220212020
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN
21.96%19.27%18.69%25.21%12.97%5.63%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.90%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок MVRL и JEPI

Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.01%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.77%
-7.02%
MVRL
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности MVRL и JEPI

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеет более высокую волатильность в 24.00% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что MVRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.00%
11.06%
MVRL
JEPI