Сравнение MVRL с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
MVRL и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVRL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности MVRL и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVRL и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -5.44% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 21.71% | 57.90% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 15.15% |
Доходность по периодам
С начала года, MVRL показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
MVRL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- -7.34%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVRL и JEPI
MVRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
MVRL vs. JEPI — Ранг доходности на риск
MVRL
JEPI
Сравнение MVRL c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVRL | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.61 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 0.95 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.79 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 3.83 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVRL | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.61 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.76 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 1.04 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между MVRL и JEPI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVRL и JEPI
Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.78%, что больше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 20.78% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок MVRL и JEPI
Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.25%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVRL | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.25% | -13.71% | -46.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | -10.28% | -12.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.25% | -13.71% | -46.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.07% | -4.53% | -35.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.68% | -2.07% | -29.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 2.12% | +5.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVRL и JEPI
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что MVRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVRL | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 3.90% | +8.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 6.36% | +13.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 13.24% | +22.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 11.06% | +25.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.93% | 10.88% | +27.05% |