Сравнение MVRL с GLDI
MVRL (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN) and GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) are both exchange-traded funds - MVRL is a REIT fund tracking the MVIS US Mortgage REITs Index (150%), while GLDI is a Gold fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVRL returned -8.68%/yr vs 10.24%/yr for GLDI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. MVRL charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for GLDI.
Доходность
Сравнение доходности MVRL и GLDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVRL показывает доходность -2.34%, что значительно выше, чем у GLDI с доходностью -7.25%.
MVRL
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -2.34%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- 11.16%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- -8.68%
- 10 лет*
- —
GLDI
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- -7.25%
- 6 месяцев
- -8.23%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение доходности по годам MVRL и GLDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -2.34% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 21.71% | 66.40% |
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | -7.25% | 34.25% | 17.76% | 8.93% | -1.11% | -3.42% | 8.20% |
Correlation
The correlation between MVRL and GLDI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVRL vs. GLDI — Ранг доходности на риск
MVRL
GLDI
Сравнение MVRL c GLDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVRL | GLDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.14 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.63 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 2.27 | -0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVRL и GLDI
Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.25%, что больше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и GLDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVRL | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.25% | -32.26% | -27.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.93% | -15.81% | -5.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.20% | -15.81% | -16.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -15.81% | -43.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.11% | -15.81% | -22.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.85% | -13.99% | -17.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.13% | 4.40% | +3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVRL и GLDI
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) составляет 6.83%, в то время как у UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что MVRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVRL | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 7.64% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 14.87% | +5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.42% | 16.26% | +11.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 11.65% | +24.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.58% | 11.55% | +26.03% |
Сравнение комиссий MVRL и GLDI
MVRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLDI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVRL и GLDI
Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.79%, что меньше доходности GLDI в 27.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | 27.47% | 16.15% | 10.45% | 10.02% | 13.73% | 10.65% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.77% | 17.26% | 10.07% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 20.79% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MVRL and GLDI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDI has higher volatility (7.64%) compared to MVRL (6.83%). In terms of maximum drawdown, MVRL dropped -60.25% vs GLDI's -32.26%.
On 5-year performance, GLDI leads with 10.24% vs -8.68% for MVRL. On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, MVRL has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GLDI has performed better with a 10.24% return vs -8.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for MVRL.
GLDI has the higher dividend yield at 27.47%, compared with 20.79% for MVRL.
MVRL is categorized as REIT, while GLDI is Gold. MVRL tracks MVIS US Mortgage REITs Index (150%), while GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Their fees differ too: 0.95% for MVRL and 0.65% for GLDI.
GLDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVRL и GLDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор