Сравнение MVRL с FREL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).
MVRL и FREL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVRL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVRL и FREL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVRL и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -5.44% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 21.71% | 57.90% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 1.32% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | 6.53% |
Доходность по периодам
С начала года, MVRL показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у FREL с доходностью 1.32%.
MVRL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- -7.34%
- 10 лет*
- —
FREL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 5.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVRL и FREL
MVRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.
Доходность на риск
MVRL vs. FREL — Ранг доходности на риск
MVRL
FREL
Сравнение MVRL c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVRL | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.11 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 0.26 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.03 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.14 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 0.56 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVRL | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.11 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.15 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.23 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между MVRL и FREL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVRL и FREL
Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.78%, что больше доходности FREL в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 20.78% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.55% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок MVRL и FREL
Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.25%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и FREL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVRL | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.25% | -42.61% | -17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | -12.42% | -10.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.25% | -34.40% | -25.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.07% | -9.53% | -30.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.68% | -10.05% | -21.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 3.22% | +4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVRL и FREL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что MVRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVRL | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 4.59% | +7.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 9.28% | +10.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 16.38% | +19.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 18.84% | +17.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.93% | 20.67% | +17.26% |