Сравнение MVO с HLX
MVO (MV Oil Trust) and HLX (Helix Energy Solutions Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — MVO in Oil & Gas E&P, HLX in Oil & Gas Equipment & Services. Over the past 10 years, MVO returned -0.70%/yr vs 2.66%/yr for HLX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MVO и HLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVO показывает доходность 31.74%, что значительно ниже, чем у HLX с доходностью 36.68%. За последние 10 лет акции MVO уступали акциям HLX по среднегодовой доходности: -0.70% против 2.66% соответственно.
MVO
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -21.62%
- С начала года
- 31.74%
- 6 месяцев
- 35.01%
- 1 год
- -69.82%
- 3 года*
- -42.56%
- 5 лет*
- -16.49%
- 10 лет*
- -0.70%
HLX
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -14.98%
- С начала года
- 36.68%
- 6 месяцев
- 35.60%
- 1 год
- 30.44%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 2.66%
Сравнение доходности по годам MVO и HLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVO MV Oil Trust | 31.74% | -82.24% | -22.69% | -18.19% | 123.83% | 225.88% | -44.46% | 2.30% | -4.24% | 51.17% |
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. | 36.68% | -32.73% | -9.34% | 39.30% | 136.54% | -25.71% | -56.39% | 78.00% | -28.25% | -14.51% |
Correlation
The correlation between MVO and HLX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2007 г. | 0.35 |
The correlation between MVO and HLX shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MVO:
$0.89
HLX:
$0.10
MVO:
1.64
HLX:
88.48
MVO:
0.12
HLX:
1.97
MVO:
1.50
HLX:
0.98
MVO:
$8.31M
HLX:
$1.30B
MVO:
$8.29M
HLX:
$140.43M
MVO:
$7.65M
HLX:
$178.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVO vs. HLX — Ранг доходности на риск
MVO
HLX
Сравнение MVO c HLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MV Oil Trust (MVO) и Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVO | HLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.15 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.63 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 3.39 | -4.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVO и HLX
Максимальная просадка MVO за все время составила -90.76%, что меньше максимальной просадки HLX в -97.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVO и HLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVO | HLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.76% | -97.87% | +7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.89% | -18.77% | -64.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.83% | -55.54% | -34.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.76% | -59.02% | -31.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.76% | -91.46% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.20% | -81.70% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.23% | -55.24% | +14.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.47% | 9.02% | +43.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVO и HLX
MV Oil Trust (MVO) имеет более высокую волатильность в 21.55% по сравнению с Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) с волатильностью 12.60%. Это указывает на то, что MVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVO | HLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.55% | 12.60% | +8.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.45% | 33.24% | +69.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.72% | 47.70% | +83.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.93% | 51.56% | +22.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.60% | 65.63% | +1.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVO и HLX
Дивидендная доходность MVO за последние двенадцать месяцев составляет около 48.28%, тогда как HLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MVO MV Oil Trust | 48.28% | 72.98% | 19.12% | 12.15% | 13.59% | 11.16% | 15.71% | 16.75% | 20.29% | 8.57% | 6.42% | 26.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MVO и HLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MV Oil Trust и Helix Energy Solutions Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MVO and HLX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVO has higher volatility (21.55%) compared to HLX (12.60%). In terms of maximum drawdown, MVO dropped -90.76% vs HLX's -97.87%.
HLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVO и HLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор