Сравнение MVO с HLX
MVO (MV Oil Trust) and HLX (Helix Energy Solutions Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — MVO in Oil & Gas E&P, HLX in Oil & Gas Equipment & Services. Over the past 10 years, MVO returned 2.06%/yr vs 1.36%/yr for HLX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MVO и HLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MVO показывает доходность 57.18%, а HLX немного ниже – 55.18%. За последние 10 лет акции MVO превзошли акции HLX по среднегодовой доходности: 2.06% против 1.36% соответственно.
MVO
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -33.20%
- С начала года
- 57.18%
- 6 месяцев
- 45.45%
- 1 год
- -62.77%
- 3 года*
- -38.98%
- 5 лет*
- -10.05%
- 10 лет*
- 2.06%
HLX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- 55.18%
- 6 месяцев
- 29.56%
- 1 год
- 48.78%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 1.36%
Сравнение доходности по годам MVO и HLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVO MV Oil Trust | 57.18% | -82.24% | -22.69% | -18.19% | 123.83% | 225.88% | -44.46% | 2.30% | -4.24% | 51.17% |
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. | 55.18% | -32.73% | -9.34% | 39.30% | 136.54% | -25.71% | -56.39% | 78.00% | -28.25% | -14.51% |
Correlation
The correlation between MVO and HLX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2007 г. | 0.35 |
The correlation between MVO and HLX shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MVO:
$0.89
HLX:
$0.10
MVO:
1.95
HLX:
100.45
MVO:
0.14
HLX:
2.23
MVO:
1.79
HLX:
1.11
MVO:
$8.31M
HLX:
$1.30B
MVO:
$8.29M
HLX:
$140.43M
MVO:
$7.65M
HLX:
$178.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVO vs. HLX — Ранг доходности на риск
MVO
HLX
Сравнение MVO c HLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MV Oil Trust (MVO) и Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVO | HLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.21 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.35 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 4.88 | -6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVO | HLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 1.03 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.17 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.02 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.04 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок MVO и HLX
Максимальная просадка MVO за все время составила -90.76%, что меньше максимальной просадки HLX в -97.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVO и HLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVO | HLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.76% | -97.87% | +7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.89% | -20.83% | -62.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.83% | -55.54% | -34.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.76% | -61.66% | -29.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.76% | -91.46% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.35% | -79.23% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.12% | -55.20% | +14.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.93% | 10.03% | +39.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVO и HLX
MV Oil Trust (MVO) имеет более высокую волатильность в 19.92% по сравнению с Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) с волатильностью 10.94%. Это указывает на то, что MVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVO | HLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.92% | 10.94% | +8.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.11% | 34.05% | +72.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.83% | 47.54% | +82.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.67% | 51.52% | +22.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.38% | 65.73% | +1.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVO и HLX
Дивидендная доходность MVO за последние двенадцать месяцев составляет около 40.46%, тогда как HLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MVO MV Oil Trust | 40.46% | 72.98% | 19.12% | 12.15% | 13.59% | 11.16% | 15.71% | 16.75% | 20.29% | 8.57% | 6.42% | 26.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MVO и HLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MV Oil Trust и Helix Energy Solutions Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MVO and HLX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVO has higher volatility (19.92%) compared to HLX (10.94%). In terms of maximum drawdown, MVO dropped -90.76% vs HLX's -97.87%.
HLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVO и HLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор