Сравнение MVO с HLX
MVO (MV Oil Trust) and HLX (Helix Energy Solutions Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — MVO in Oil & Gas E&P, HLX in Oil & Gas Equipment & Services. Over the past 10 years, MVO returned 4.12%/yr vs 3.36%/yr for HLX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MVO и HLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVO показывает доходность 105.47%, что значительно выше, чем у HLX с доходностью 51.83%. За последние 10 лет акции MVO превзошли акции HLX по среднегодовой доходности: 4.12% против 3.36% соответственно.
MVO
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 55.97%
- 6 месяцев
- 14.77%
- С начала года
- 105.47%
- 1 год
- -52.98%
- 3 года*
- -34.54%
- 5 лет*
- -9.69%
- 10 лет*
- 4.12%
HLX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- 32.22%
- С начала года
- 51.83%
- 1 год
- 54.55%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 16.43%
- 10 лет*
- 3.36%
Сравнение доходности по годам MVO и HLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVO MV Oil Trust | 105.47% | -82.24% | -22.69% | -18.19% | 123.83% | 225.88% | -44.46% | 2.30% | -4.24% | 51.17% |
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. | 51.83% | -32.73% | -9.34% | 39.30% | 136.54% | -25.71% | -56.39% | 78.00% | -28.25% | -14.51% |
Correlation
The correlation between MVO and HLX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2007 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between MVO and HLX has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MVO:
$7.38M
HLX:
$1.40B
MVO:
$1.00
HLX:
$0.10
MVO:
0.64
HLX:
97.75
MVO:
0.05
HLX:
2.17
MVO:
0.59
HLX:
1.08
MVO:
$8.31M
HLX:
$1.30B
MVO:
$8.29M
HLX:
$140.43M
MVO:
$7.65M
HLX:
$178.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVO vs. HLX — Ранг доходности на риск
MVO
HLX
Сравнение MVO c HLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MV Oil Trust (MVO) и Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVO | HLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.83 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 5.66 | -6.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVO и HLX
Максимальная просадка MVO за все время составила -92.18%, что меньше максимальной просадки HLX в -97.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVO и HLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVO | HLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.18% | -97.87% | +5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.51% | -19.34% | -66.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.39% | -55.54% | -35.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.18% | -55.54% | -36.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.18% | -91.46% | -0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.92% | -79.68% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.37% | -55.29% | +13.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.60% | 9.66% | +45.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVO и HLX
MV Oil Trust (MVO) имеет более высокую волатильность в 129.11% по сравнению с Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) с волатильностью 10.13%. Это указывает на то, что MVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVO | HLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 129.11% | 10.13% | +118.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 152.85% | 32.86% | +119.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 221.34% | 46.89% | +174.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.59% | 51.29% | +57.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.97% | 65.29% | +22.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVO и HLX
Дивидендная доходность MVO за последние двенадцать месяцев составляет около 172.80%, тогда как HLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MVO MV Oil Trust | 172.80% | 72.98% | 19.12% | 12.15% | 13.59% | 11.16% | 15.71% | 16.75% | 20.29% | 8.57% | 6.42% | 26.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MVO и HLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MV Oil Trust и Helix Energy Solutions Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MVO and HLX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVO has higher volatility (129.11%) compared to HLX (10.13%). In terms of maximum drawdown, MVO dropped -92.18% vs HLX's -97.87%.
HLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVO и HLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор