PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVO с XPRTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVO с XPRTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MV Oil Trust (MVO) и Invesco Senior Loan Fund (XPRTX).

XPRTX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 окт. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности MVO и XPRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MV Oil Trust (MVO) и Invesco Senior Loan Fund (XPRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVO и XPRTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVO
MV Oil Trust		88.50%-82.24%-22.69%-18.19%123.83%225.88%-44.46%2.30%-4.24%30.75%
XPRTX
Invesco Senior Loan Fund		-2.14%4.67%7.90%12.08%-2.92%8.46%1.15%7.89%-0.09%2.60%

Доходность по периодам

С начала года, MVO показывает доходность 88.50%, что значительно выше, чем у XPRTX с доходностью -2.14%.

MVO

1 день
-3.10%
1 месяц
-27.72%
С начала года
88.50%
6 месяцев
-57.84%
1 год
-52.98%
3 года*
-34.27%
5 лет*
1.18%
10 лет*
6.10%

XPRTX

1 день
0.18%
1 месяц
0.18%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-3.03%
1 год
3.25%
3 года*
6.55%
5 лет*
4.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MV Oil Trust

Invesco Senior Loan Fund

Часто сравнивают с MVO:
MVO с HLXMVO с SPYMVO с VOOMVO с OKEMVO с OXLCMVO с QYLDMVO с VWEAX
Часто сравнивают с XPRTX:
XPRTX с VTVXPRTX с VWNAXXPRTX с ARCCXPRTX с BKLNXPRTX с FFRSXXPRTX с XPTFXXPRTX с MSIGX

Доходность на риск

MVO vs. XPRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVO
Ранг доходности на риск MVO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
XPRTX
Ранг доходности на риск XPRTX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPRTX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPRTX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPRTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPRTX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPRTX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVO c XPRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MV Oil Trust (MVO) и Invesco Senior Loan Fund (XPRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVOXPRTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

0.86

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

1.57

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.26

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.62

0.68

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

1.67

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVO vs. XPRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVO на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа XPRTX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVO и XPRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVOXPRTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

0.86

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

1.17

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.87

-0.87

Корреляция

Корреляция между MVO и XPRTX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVO и XPRTX

Дивидендная доходность MVO за последние двенадцать месяцев составляет около 36.76%, что больше доходности XPRTX в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVO
MV Oil Trust		36.76%72.98%19.12%12.15%13.59%11.16%15.71%16.75%20.29%8.57%6.42%26.18%
XPRTX
Invesco Senior Loan Fund		4.76%6.88%9.56%9.78%9.05%4.98%4.46%4.94%5.21%2.26%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MVO и XPRTX

Максимальная просадка MVO за все время составила -90.76%, что больше максимальной просадки XPRTX в -23.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVO и XPRTX.

Загрузка...

Показатели просадок

MVOXPRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.76%

-23.63%

-67.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.89%

-3.39%

-79.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.76%

-8.58%

-82.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.83%

-3.03%

-75.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.80%

-1.60%

-39.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.93%

1.44%

+42.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MVO и XPRTX

MV Oil Trust (MVO) имеет более высокую волатильность в 30.24% по сравнению с Invesco Senior Loan Fund (XPRTX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что MVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVOXPRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.24%

0.85%

+29.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

123.17%

1.90%

+121.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

124.15%

4.04%

+120.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.94%

4.16%

+67.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.48%

4.95%

+61.53%