Сравнение MVO с XPRTX
MVO (MV Oil Trust) is a stock, while XPRTX (Invesco Senior Loan Fund) is Bank Loan fund managed by Invesco. Over the past 5 years, MVO returned -10.05%/yr vs 4.64%/yr for XPRTX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MVO и XPRTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVO показывает доходность 57.18%, что значительно выше, чем у XPRTX с доходностью -0.96%.
MVO
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -33.20%
- С начала года
- 57.18%
- 6 месяцев
- 45.45%
- 1 год
- -62.77%
- 3 года*
- -38.98%
- 5 лет*
- -10.05%
- 10 лет*
- 2.06%
XPRTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVO и XPRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVO MV Oil Trust | 57.18% | -82.24% | -22.69% | -18.19% | 123.83% | 225.88% | -44.46% | 2.30% | -4.24% | 30.75% |
XPRTX Invesco Senior Loan Fund | -0.96% | 4.67% | 7.90% | 12.08% | -2.92% | 8.46% | 1.15% | 7.89% | -0.09% | 2.60% |
Correlation
The correlation between MVO and XPRTX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.12 |
The correlation between MVO and XPRTX shifts across timeframes, from 0.02 (3 years) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVO vs. XPRTX — Ранг доходности на риск
MVO
XPRTX
Сравнение MVO c XPRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MV Oil Trust (MVO) и Invesco Senior Loan Fund (XPRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVO | XPRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.13 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.42 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 0.90 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVO | XPRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 0.44 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 1.13 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.88 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок MVO и XPRTX
Максимальная просадка MVO за все время составила -90.76%, что больше максимальной просадки XPRTX в -23.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVO и XPRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVO | XPRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.76% | -23.63% | -67.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.89% | -3.39% | -79.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.83% | -3.81% | -86.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.76% | -8.58% | -82.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.35% | -1.87% | -80.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.12% | -1.61% | -39.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.93% | 1.50% | +48.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVO и XPRTX
MV Oil Trust (MVO) имеет более высокую волатильность в 19.92% по сравнению с Invesco Senior Loan Fund (XPRTX) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что MVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVO | XPRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.92% | 0.91% | +19.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.11% | 2.17% | +103.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.83% | 3.22% | +126.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.67% | 4.20% | +69.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.38% | 4.93% | +62.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVO и XPRTX
Дивидендная доходность MVO за последние двенадцать месяцев составляет около 40.46%, что больше доходности XPRTX в 5.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVO MV Oil Trust | 40.46% | 72.98% | 19.12% | 12.15% | 13.59% | 11.16% | 15.71% | 16.75% | 20.29% | 8.57% | 6.42% | 26.18% |
XPRTX Invesco Senior Loan Fund | 5.35% | 6.88% | 9.56% | 9.78% | 9.05% | 4.98% | 4.46% | 4.94% | 5.21% | 2.26% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MVO and XPRTX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVO has higher volatility (19.92%) compared to XPRTX (0.91%). In terms of maximum drawdown, MVO dropped -90.76% vs XPRTX's -23.63%.
XPRTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVO и XPRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор