Сравнение MVO с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MV Oil Trust (MVO) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MVO и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVO и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVO MV Oil Trust | 88.50% | -82.24% | -22.69% | -18.19% | 123.83% | 225.88% | -44.46% | 2.30% | -4.24% | 51.17% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
Доходность по периодам
С начала года, MVO показывает доходность 88.50%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции MVO уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 6.10% против 8.96% соответственно.
MVO
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -27.72%
- С начала года
- 88.50%
- 6 месяцев
- -57.84%
- 1 год
- -52.98%
- 3 года*
- -34.27%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 6.10%
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVO vs. QYLD — Ранг доходности на риск
MVO
QYLD
Сравнение MVO c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MV Oil Trust (MVO) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVO | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 1.00 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.61 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.31 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.57 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 10.32 | -11.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVO | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 1.00 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.47 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.58 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.56 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между MVO и QYLD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVO и QYLD
Дивидендная доходность MVO за последние двенадцать месяцев составляет около 36.76%, что больше доходности QYLD в 11.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVO MV Oil Trust | 36.76% | 72.98% | 19.12% | 12.15% | 13.59% | 11.16% | 15.71% | 16.75% | 20.29% | 8.57% | 6.42% | 26.18% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок MVO и QYLD
Максимальная просадка MVO за все время составила -90.76%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVO и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVO | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.76% | -24.75% | -66.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.89% | -10.84% | -72.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.76% | -24.61% | -66.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.76% | -24.75% | -66.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.83% | -1.84% | -76.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.80% | -3.89% | -36.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.93% | 1.65% | +42.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVO и QYLD
MV Oil Trust (MVO) имеет более высокую волатильность в 30.24% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что MVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVO | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.24% | 4.90% | +25.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.17% | 7.50% | +115.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.15% | 16.43% | +107.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.94% | 14.84% | +57.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.48% | 15.51% | +50.97% |