PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MVO с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MVO и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MV Oil Trust (MVO) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVO показывает доходность 57.18%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 7.88%. За последние 10 лет акции MVO уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 2.06% против 9.81% соответственно.


MVO

1 день
3.59%
1 месяц
-33.20%
С начала года
57.18%
6 месяцев
45.45%
1 год
-62.77%
3 года*
-38.98%
5 лет*
-10.05%
10 лет*
2.06%

QYLD

1 день
0.00%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.91%
1 год
23.70%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVO и QYLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVO
MV Oil Trust
57.18%-82.24%-22.69%-18.19%123.83%225.88%-44.46%2.30%-4.24%51.17%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
7.88%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Correlation

The correlation between MVO and QYLD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г.

0.11

The correlation between MVO and QYLD shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MV Oil Trust

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Доходность на риск

MVO vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MVO
Ранг доходности на риск MVO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVO: 1313
Ранг коэф-та Мартина

QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVO c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MV Oil Trust (MVO) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MVOQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.63

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

4.79

-5.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

28.10

-29.36

MVO vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVO на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVO и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MVOQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

2.78

-3.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.58

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.63

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.59

-0.61

Просадки

Сравнение просадок MVO и QYLD

Максимальная просадка MVO за все время составила -90.76%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVO и QYLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MVOQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.76%

-24.75%

-66.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.89%

-4.97%

-77.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.83%

-19.06%

-70.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.76%

-24.61%

-66.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.76%

-24.75%

-66.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.35%

-0.06%

-82.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.12%

-3.84%

-37.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.93%

0.85%

+49.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MVO и QYLD

MV Oil Trust (MVO) имеет более высокую волатильность в 19.92% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что MVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MVOQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.92%

1.84%

+18.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

106.11%

7.12%

+98.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

129.83%

8.57%

+121.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.67%

14.70%

+58.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.38%

15.49%

+51.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVO и QYLD

Дивидендная доходность MVO за последние двенадцать месяцев составляет около 40.46%, что больше доходности QYLD в 11.46%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVO
MV Oil Trust
40.46%72.98%19.12%12.15%13.59%11.16%15.71%16.75%20.29%8.57%6.42%26.18%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы


MVO and QYLD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVO has higher volatility (19.92%) compared to QYLD (1.84%). In terms of maximum drawdown, MVO dropped -90.76% vs QYLD's -24.75%.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVO и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор