Сравнение MVO с QYLD
MVO (MV Oil Trust) is a stock, while QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Over the past 10 years, MVO returned -0.70%/yr vs 9.97%/yr for QYLD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MVO и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVO показывает доходность 31.74%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 7.65%. За последние 10 лет акции MVO уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: -0.70% против 9.97% соответственно.
MVO
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -21.62%
- С начала года
- 31.74%
- 6 месяцев
- 35.01%
- 1 год
- -69.82%
- 3 года*
- -42.56%
- 5 лет*
- -16.49%
- 10 лет*
- -0.70%
QYLD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 21.61%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 9.97%
Сравнение доходности по годам MVO и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVO MV Oil Trust | 31.74% | -82.24% | -22.69% | -18.19% | 123.83% | 225.88% | -44.46% | 2.30% | -4.24% | 51.17% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 7.65% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
Correlation
The correlation between MVO and QYLD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.11 |
The correlation between MVO and QYLD shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVO vs. QYLD — Ранг доходности на риск
MVO
QYLD
Сравнение MVO c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MV Oil Trust (MVO) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVO | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.50 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 4.37 | -5.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 24.01 | -25.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVO и QYLD
Максимальная просадка MVO за все время составила -90.76%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVO и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVO | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.76% | -24.75% | -66.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.89% | -4.97% | -77.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.83% | -19.06% | -70.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.76% | -24.61% | -66.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.76% | -24.75% | -66.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.20% | -2.32% | -82.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.23% | -3.82% | -37.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.47% | 0.90% | +51.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVO и QYLD
MV Oil Trust (MVO) имеет более высокую волатильность в 21.55% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что MVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVO | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.55% | 4.79% | +16.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.45% | 8.45% | +94.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.72% | 9.69% | +121.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.93% | 14.84% | +59.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.60% | 15.55% | +52.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVO и QYLD
Дивидендная доходность MVO за последние двенадцать месяцев составляет около 48.28%, что больше доходности QYLD в 11.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVO MV Oil Trust | 48.28% | 72.98% | 19.12% | 12.15% | 13.59% | 11.16% | 15.71% | 16.75% | 20.29% | 8.57% | 6.42% | 26.18% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.71% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
MVO and QYLD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVO has higher volatility (21.55%) compared to QYLD (4.79%). In terms of maximum drawdown, MVO dropped -90.76% vs QYLD's -24.75%.
QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVO и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор