Сравнение MVO с QYLD
MVO (MV Oil Trust) is a stock, while QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Over the past 10 years, MVO returned 2.06%/yr vs 9.81%/yr for QYLD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MVO и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVO показывает доходность 57.18%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 7.88%. За последние 10 лет акции MVO уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 2.06% против 9.81% соответственно.
MVO
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -33.20%
- С начала года
- 57.18%
- 6 месяцев
- 45.45%
- 1 год
- -62.77%
- 3 года*
- -38.98%
- 5 лет*
- -10.05%
- 10 лет*
- 2.06%
QYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 7.88%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение доходности по годам MVO и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVO MV Oil Trust | 57.18% | -82.24% | -22.69% | -18.19% | 123.83% | 225.88% | -44.46% | 2.30% | -4.24% | 51.17% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 7.88% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
Correlation
The correlation between MVO and QYLD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г. | 0.11 |
The correlation between MVO and QYLD shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVO vs. QYLD — Ранг доходности на риск
MVO
QYLD
Сравнение MVO c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MV Oil Trust (MVO) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVO | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.63 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 4.79 | -5.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 28.10 | -29.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVO | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 2.78 | -3.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.58 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.63 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.59 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок MVO и QYLD
Максимальная просадка MVO за все время составила -90.76%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVO и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVO | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.76% | -24.75% | -66.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.89% | -4.97% | -77.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.83% | -19.06% | -70.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.76% | -24.61% | -66.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.76% | -24.75% | -66.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.35% | -0.06% | -82.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.12% | -3.84% | -37.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.93% | 0.85% | +49.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVO и QYLD
MV Oil Trust (MVO) имеет более высокую волатильность в 19.92% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что MVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVO | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.92% | 1.84% | +18.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.11% | 7.12% | +98.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.83% | 8.57% | +121.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.67% | 14.70% | +58.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.38% | 15.49% | +51.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVO и QYLD
Дивидендная доходность MVO за последние двенадцать месяцев составляет около 40.46%, что больше доходности QYLD в 11.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVO MV Oil Trust | 40.46% | 72.98% | 19.12% | 12.15% | 13.59% | 11.16% | 15.71% | 16.75% | 20.29% | 8.57% | 6.42% | 26.18% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.46% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
MVO and QYLD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVO has higher volatility (19.92%) compared to QYLD (1.84%). In terms of maximum drawdown, MVO dropped -90.76% vs QYLD's -24.75%.
QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVO и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор