PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MVO с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MVO и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MV Oil Trust (MVO) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVO показывает доходность 31.74%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 7.65%. За последние 10 лет акции MVO уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: -0.70% против 9.97% соответственно.


MVO

1 день
-3.33%
1 месяц
-21.62%
С начала года
31.74%
6 месяцев
35.01%
1 год
-69.82%
3 года*
-42.56%
5 лет*
-16.49%
10 лет*
-0.70%

QYLD

1 день
-0.22%
1 месяц
1.18%
С начала года
7.65%
6 месяцев
7.29%
1 год
21.61%
3 года*
13.90%
5 лет*
8.17%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVO и QYLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVO
MV Oil Trust
31.74%-82.24%-22.69%-18.19%123.83%225.88%-44.46%2.30%-4.24%51.17%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
7.65%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Correlation

The correlation between MVO and QYLD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г.

0.11

The correlation between MVO and QYLD shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MV Oil Trust

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Доходность на риск

MVO vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MVO
Ранг доходности на риск MVO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVO: 1111
Ранг коэф-та Мартина

QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVO c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MV Oil Trust (MVO) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MVOQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.50

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

4.37

-5.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

24.01

-25.34

MVO vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVO на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVO и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MVO и QYLD

Максимальная просадка MVO за все время составила -90.76%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVO и QYLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MVOQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.76%

-24.75%

-66.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.89%

-4.97%

-77.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.83%

-19.06%

-70.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.76%

-24.61%

-66.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.76%

-24.75%

-66.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.20%

-2.32%

-82.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.23%

-3.82%

-37.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.47%

0.90%

+51.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MVO и QYLD

MV Oil Trust (MVO) имеет более высокую волатильность в 21.55% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что MVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MVOQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.55%

4.79%

+16.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

102.45%

8.45%

+94.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

130.72%

9.69%

+121.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.93%

14.84%

+59.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.60%

15.55%

+52.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVO и QYLD

Дивидендная доходность MVO за последние двенадцать месяцев составляет около 48.28%, что больше доходности QYLD в 11.71%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVO
MV Oil Trust
48.28%72.98%19.12%12.15%13.59%11.16%15.71%16.75%20.29%8.57%6.42%26.18%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
11.71%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы


MVO and QYLD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVO has higher volatility (21.55%) compared to QYLD (4.79%). In terms of maximum drawdown, MVO dropped -90.76% vs QYLD's -24.75%.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVO и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор