PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MVO с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MVO и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MV Oil Trust (MVO) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVO показывает доходность 105.47%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 8.37%. За последние 10 лет акции MVO уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 4.12% против 9.75% соответственно.


MVO

1 день
1.21%
1 месяц
55.97%
6 месяцев
14.77%
С начала года
105.47%
1 год
-52.98%
3 года*
-34.54%
5 лет*
-9.69%
10 лет*
4.12%

QYLD

1 день
-1.48%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
7.04%
С начала года
8.37%
1 год
21.04%
3 года*
12.94%
5 лет*
8.28%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVO и QYLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVO
MV Oil Trust
105.47%-82.24%-22.69%-18.19%123.83%225.88%-44.46%2.30%-4.24%51.17%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
8.37%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Correlation

The correlation between MVO and QYLD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г.

0.11

The correlation between MVO and QYLD shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MV Oil Trust

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Доходность на риск

MVO vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MVO
Ранг доходности на риск MVO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVO: 2424
Ранг коэф-та Мартина

QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVO c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MV Oil Trust (MVO) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MVOQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.41

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

4.25

-4.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

21.84

-22.79

MVO vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVO на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVO и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MVO и QYLD

Максимальная просадка MVO за все время составила -92.18%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVO и QYLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MVOQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.18%

-24.75%

-67.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.51%

-4.97%

-80.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.39%

-19.06%

-72.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.18%

-24.61%

-67.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.18%

-24.75%

-67.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.92%

-2.33%

-74.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.37%

-3.81%

-37.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.60%

0.97%

+54.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MVO и QYLD

MV Oil Trust (MVO) имеет более высокую волатильность в 129.11% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что MVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MVOQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

129.11%

5.76%

+123.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

152.85%

9.59%

+143.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

221.34%

10.73%

+210.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.59%

14.98%

+93.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.97%

15.59%

+72.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVO и QYLD

Дивидендная доходность MVO за последние двенадцать месяцев составляет около 172.80%, что больше доходности QYLD в 11.63%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVO
MV Oil Trust
172.80%72.98%19.12%12.15%13.59%11.16%15.71%16.75%20.29%8.57%6.42%26.18%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
11.63%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы


MVO and QYLD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVO has higher volatility (129.11%) compared to QYLD (5.76%). In terms of maximum drawdown, MVO dropped -92.18% vs QYLD's -24.75%.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVO и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор