PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MVO с VWEAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVO с VWEAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MV Oil Trust (MVO) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).

VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVO или VWEAX.

Корреляция

Корреляция между MVO и VWEAX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MVO и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MV Oil Trust (MVO) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MVO:

-0.77

VWEAX:

2.14

Коэф-т Сортино

MVO:

-0.92

VWEAX:

3.18

Коэф-т Омега

MVO:

0.88

VWEAX:

1.51

Коэф-т Кальмара

MVO:

-0.53

VWEAX:

2.74

Коэф-т Мартина

MVO:

-1.36

VWEAX:

11.09

Индекс Язвы

MVO:

24.03%

VWEAX:

0.64%

Дневная вол-ть

MVO:

43.77%

VWEAX:

3.42%

Макс. просадка

MVO:

-89.58%

VWEAX:

-30.03%

Текущая просадка

MVO:

-51.09%

VWEAX:

-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, MVO показывает доходность -22.75%, что значительно ниже, чем у VWEAX с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции MVO превзошли акции VWEAX по среднегодовой доходности: 5.62% против 4.52% соответственно.

MVO

С начала года

-22.75%

1 месяц

5.11%

6 месяцев

-29.67%

1 год

-30.00%

5 лет

30.50%

10 лет

5.62%

VWEAX

С начала года

1.58%

1 месяц

2.07%

6 месяцев

1.51%

1 год

7.28%

5 лет

5.27%

10 лет

4.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MVO и VWEAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MVO
Ранг риск-скорректированной доходности MVO, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWEAX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MVO c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MV Oil Trust (MVO) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MVO на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа VWEAX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVO и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVO и VWEAX

Дивидендная доходность MVO за последние двенадцать месяцев составляет около 21.79%, что больше доходности VWEAX в 5.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MVO
MV Oil Trust		21.79%19.12%12.15%13.59%11.16%15.71%16.75%20.29%8.57%6.42%26.18%23.30%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		5.75%6.19%5.79%5.21%4.23%4.71%5.34%6.04%5.38%5.52%6.00%5.71%

Просадки

Сравнение просадок MVO и VWEAX

Максимальная просадка MVO за все время составила -89.58%, что больше максимальной просадки VWEAX в -30.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVO и VWEAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MVO и VWEAX

MV Oil Trust (MVO) имеет более высокую волатильность в 16.72% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что MVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...