PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVO с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVO с VWEAX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MV Oil Trust (MVO) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).

VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности MVO и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MV Oil Trust (MVO) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVO и VWEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVO
MV Oil Trust		97.11%-82.24%-22.69%-18.19%123.83%225.88%-44.46%2.30%-4.24%51.17%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		-0.78%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, MVO показывает доходность 97.11%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции MVO превзошли акции VWEAX по среднегодовой доходности: 7.27% против 5.30% соответственно.

MVO

1 день
4.57%
1 месяц
9.57%
С начала года
97.11%
6 месяцев
-56.52%
1 год
-49.47%
3 года*
-35.26%
5 лет*
2.08%
10 лет*
7.27%

VWEAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.97%
1 год
7.36%
3 года*
7.72%
5 лет*
4.07%
10 лет*
5.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MV Oil Trust

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MVO:
MVO с XPRTXMVO с HLXMVO с SPYMVO с VOOMVO с OKEMVO с QYLDMVO с OXLC
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с HYDVWEAX с OSTIXVWEAX с VYM

Доходность на риск

MVO vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVO
Ранг доходности на риск MVO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVO c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MV Oil Trust (MVO) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVOVWEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

1.97

-2.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

2.98

-2.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.48

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

2.76

-3.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.15

11.02

-12.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVO vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVO на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа VWEAX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVO и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVOVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

1.97

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.84

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

1.01

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.22

-1.22

Корреляция

Корреляция между MVO и VWEAX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVO и VWEAX

Дивидендная доходность MVO за последние двенадцать месяцев составляет около 35.15%, что больше доходности VWEAX в 5.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVO
MV Oil Trust		35.15%72.98%19.12%12.15%13.59%11.16%15.71%16.75%20.29%8.57%6.42%26.18%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		5.85%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Просадки

Сравнение просадок MVO и VWEAX

Максимальная просадка MVO за все время составила -90.76%, что больше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVO и VWEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MVOVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.76%

-30.05%

-60.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.89%

-2.52%

-80.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.76%

-13.77%

-76.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.76%

-19.68%

-71.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.86%

-1.44%

-76.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.80%

-2.13%

-38.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.08%

0.63%

+43.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MVO и VWEAX

MV Oil Trust (MVO) имеет более высокую волатильность в 29.68% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что MVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVOVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.68%

1.44%

+28.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

123.25%

2.28%

+120.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

124.19%

3.44%

+120.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.94%

4.86%

+67.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.48%

5.27%

+61.21%