Сравнение MVO с VWEAX
MVO (MV Oil Trust) is a stock, while VWEAX (Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares) is High Yield Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, MVO returned 2.06%/yr vs 5.24%/yr for VWEAX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MVO и VWEAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVO показывает доходность 57.18%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции MVO уступали акциям VWEAX по среднегодовой доходности: 2.06% против 5.24% соответственно.
MVO
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -33.20%
- С начала года
- 57.18%
- 6 месяцев
- 45.45%
- 1 год
- -62.77%
- 3 года*
- -38.98%
- 5 лет*
- -10.05%
- 10 лет*
- 2.06%
VWEAX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 5.24%
Сравнение доходности по годам MVO и VWEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVO MV Oil Trust | 57.18% | -82.24% | -22.69% | -18.19% | 123.83% | 225.88% | -44.46% | 2.30% | -4.24% | 51.17% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 1.01% | 9.49% | 6.42% | 11.79% | -8.95% | 3.04% | 5.41% | 15.92% | -2.80% | 7.17% |
Correlation
The correlation between MVO and VWEAX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2007 г. | 0.14 |
The correlation between MVO and VWEAX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVO vs. VWEAX — Ранг доходности на риск
MVO
VWEAX
Сравнение MVO c VWEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MV Oil Trust (MVO) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVO | VWEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.53 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.76 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 14.07 | -15.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVO | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 2.13 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.85 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 1.00 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 1.23 | -1.25 |
Просадки
Сравнение просадок MVO и VWEAX
Максимальная просадка MVO за все время составила -90.76%, что больше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVO и VWEAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVO | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.76% | -30.05% | -60.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.89% | -2.52% | -80.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.83% | -3.32% | -86.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.76% | -13.77% | -76.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.76% | -19.68% | -71.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.35% | -0.18% | -82.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.12% | -2.12% | -39.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.93% | 0.49% | +49.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVO и VWEAX
MV Oil Trust (MVO) имеет более высокую волатильность в 19.92% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что MVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVO | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.92% | 0.98% | +18.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.11% | 2.56% | +103.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.83% | 3.26% | +126.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.67% | 4.91% | +68.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.38% | 5.28% | +62.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVO и VWEAX
Дивидендная доходность MVO за последние двенадцать месяцев составляет около 40.46%, что больше доходности VWEAX в 6.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVO MV Oil Trust | 40.46% | 72.98% | 19.12% | 12.15% | 13.59% | 11.16% | 15.71% | 16.75% | 20.29% | 8.57% | 6.42% | 26.18% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 6.37% | 6.25% | 6.20% | 5.79% | 5.21% | 3.49% | 4.71% | 5.33% | 6.07% | 5.39% | 5.51% | 6.53% |
Часто задаваемые вопросы
MVO and VWEAX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVO has higher volatility (19.92%) compared to VWEAX (0.98%). In terms of maximum drawdown, MVO dropped -90.76% vs VWEAX's -30.05%.
VWEAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVO и VWEAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор