PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MVO с VWEAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MVO и VWEAX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение MVO с VWEAX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MV Oil Trust (MVO) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).

VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVO или VWEAX.

Доходность

Сравнение доходности MVO и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MV Oil Trust (MVO) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MVO:

-0.62

VWEAX:

2.70

Коэф-т Сортино

MVO:

-0.72

VWEAX:

3.94

Коэф-т Омега

MVO:

0.91

VWEAX:

1.65

Коэф-т Кальмара

MVO:

-0.45

VWEAX:

3.43

Коэф-т Мартина

MVO:

-1.10

VWEAX:

14.04

Индекс Язвы

MVO:

25.20%

VWEAX:

0.63%

Дневная вол-ть

MVO:

43.37%

VWEAX:

3.48%

Макс. просадка

MVO:

-89.58%

VWEAX:

-30.03%

Текущая просадка

MVO:

-50.67%

VWEAX:

-0.00%

Доходность по периодам

С начала года, MVO показывает доходность -22.08%, что значительно ниже, чем у VWEAX с доходностью 2.88%. За последние 10 лет акции MVO превзошли акции VWEAX по среднегодовой доходности: 6.21% против 4.59% соответственно.

MVO

С начала года

-22.08%

1 месяц

-1.36%

6 месяцев

-28.41%

1 год

-26.55%

3 года

-8.36%

5 лет

26.99%

10 лет

6.21%

VWEAX

С начала года

2.88%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

2.99%

1 год

9.27%

3 года

6.16%

5 лет

4.81%

10 лет

4.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MV Oil Trust

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MVO и VWEAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MVO
Ранг риск-скорректированной доходности MVO, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWEAX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MVO c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MV Oil Trust (MVO) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MVO на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа VWEAX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVO и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVO и VWEAX

Дивидендная доходность MVO за последние двенадцать месяцев составляет около 21.60%, что больше доходности VWEAX в 6.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MVO
MV Oil Trust		21.60%19.12%12.15%13.59%11.16%15.71%16.75%20.29%8.57%6.42%26.18%23.30%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		6.23%6.18%5.79%5.20%4.24%4.72%5.32%6.10%5.42%5.52%6.52%5.71%

Просадки

Сравнение просадок MVO и VWEAX

Максимальная просадка MVO за все время составила -89.58%, что больше максимальной просадки VWEAX в -30.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVO и VWEAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MVO и VWEAX

MV Oil Trust (MVO) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что MVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...