PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MVO с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MVO и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MV Oil Trust (MVO) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVO показывает доходность 31.74%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции MVO уступали акциям VWEAX по среднегодовой доходности: -0.70% против 5.26% соответственно.


MVO

1 день
-3.33%
1 месяц
-21.62%
С начала года
31.74%
6 месяцев
35.01%
1 год
-69.82%
3 года*
-42.56%
5 лет*
-16.49%
10 лет*
-0.70%

VWEAX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.54%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.54%
1 год
5.95%
3 года*
8.42%
5 лет*
4.04%
10 лет*
5.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVO и VWEAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVO
MV Oil Trust
31.74%-82.24%-22.69%-18.19%123.83%225.88%-44.46%2.30%-4.24%51.17%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
0.83%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%

Correlation

The correlation between MVO and VWEAX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2007 г.

0.14

The correlation between MVO and VWEAX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MV Oil Trust

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Доходность на риск

MVO vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MVO
Ранг доходности на риск MVO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVO: 1111
Ранг коэф-та Мартина

VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVO c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MV Oil Trust (MVO) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MVOVWEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.46

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

2.45

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

12.38

-13.71

MVO vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVO на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа VWEAX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVO и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MVO и VWEAX

Максимальная просадка MVO за все время составила -90.76%, что больше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVO и VWEAX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MVOVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.76%

-30.05%

-60.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.89%

-2.52%

-80.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.83%

-3.32%

-86.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.76%

-13.77%

-76.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.76%

-19.68%

-71.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.20%

-0.36%

-84.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.23%

-2.12%

-39.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.47%

0.50%

+51.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MVO и VWEAX

MV Oil Trust (MVO) имеет более высокую волатильность в 21.55% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что MVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MVOVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.55%

0.88%

+20.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

102.45%

2.62%

+99.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

130.72%

3.29%

+127.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.93%

4.92%

+69.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.60%

5.26%

+62.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVO и VWEAX

Дивидендная доходность MVO за последние двенадцать месяцев составляет около 48.28%, что больше доходности VWEAX в 6.38%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVO
MV Oil Trust
48.28%72.98%19.12%12.15%13.59%11.16%15.71%16.75%20.29%8.57%6.42%26.18%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
6.38%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Часто задаваемые вопросы


MVO and VWEAX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVO has higher volatility (21.55%) compared to VWEAX (0.88%). In terms of maximum drawdown, MVO dropped -90.76% vs VWEAX's -30.05%.

VWEAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVO и VWEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор