Сравнение MVO с VWEAX
MVO (MV Oil Trust) is a stock, while VWEAX (Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares) is High Yield Bonds fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, MVO returned -0.70%/yr vs 5.26%/yr for VWEAX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MVO и VWEAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVO показывает доходность 31.74%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции MVO уступали акциям VWEAX по среднегодовой доходности: -0.70% против 5.26% соответственно.
MVO
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -21.62%
- С начала года
- 31.74%
- 6 месяцев
- 35.01%
- 1 год
- -69.82%
- 3 года*
- -42.56%
- 5 лет*
- -16.49%
- 10 лет*
- -0.70%
VWEAX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 5.26%
Сравнение доходности по годам MVO и VWEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVO MV Oil Trust | 31.74% | -82.24% | -22.69% | -18.19% | 123.83% | 225.88% | -44.46% | 2.30% | -4.24% | 51.17% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 0.83% | 9.49% | 6.42% | 11.79% | -8.95% | 3.04% | 5.41% | 15.92% | -2.80% | 7.17% |
Correlation
The correlation between MVO and VWEAX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2007 г. | 0.14 |
The correlation between MVO and VWEAX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVO vs. VWEAX — Ранг доходности на риск
MVO
VWEAX
Сравнение MVO c VWEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MV Oil Trust (MVO) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVO | VWEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.46 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.45 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 12.38 | -13.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVO и VWEAX
Максимальная просадка MVO за все время составила -90.76%, что больше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVO и VWEAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVO | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.76% | -30.05% | -60.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.89% | -2.52% | -80.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.83% | -3.32% | -86.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.76% | -13.77% | -76.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.76% | -19.68% | -71.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.20% | -0.36% | -84.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.23% | -2.12% | -39.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.47% | 0.50% | +51.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVO и VWEAX
MV Oil Trust (MVO) имеет более высокую волатильность в 21.55% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что MVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVO | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.55% | 0.88% | +20.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.45% | 2.62% | +99.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.72% | 3.29% | +127.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.93% | 4.92% | +69.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.60% | 5.26% | +62.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVO и VWEAX
Дивидендная доходность MVO за последние двенадцать месяцев составляет около 48.28%, что больше доходности VWEAX в 6.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVO MV Oil Trust | 48.28% | 72.98% | 19.12% | 12.15% | 13.59% | 11.16% | 15.71% | 16.75% | 20.29% | 8.57% | 6.42% | 26.18% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 6.38% | 6.25% | 6.20% | 5.79% | 5.21% | 3.49% | 4.71% | 5.33% | 6.07% | 5.39% | 5.51% | 6.53% |
Часто задаваемые вопросы
MVO and VWEAX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVO has higher volatility (21.55%) compared to VWEAX (0.88%). In terms of maximum drawdown, MVO dropped -90.76% vs VWEAX's -30.05%.
VWEAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVO и VWEAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор