PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MVO с OXLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MVO с OXLC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MV Oil Trust (MVO) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVO или OXLC.

Корреляция

Корреляция между MVO и OXLC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MVO и OXLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MV Oil Trust (MVO) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MVO:

-0.77

OXLC:

0.55

Коэф-т Сортино

MVO:

-0.92

OXLC:

0.91

Коэф-т Омега

MVO:

0.88

OXLC:

1.15

Коэф-т Кальмара

MVO:

-0.53

OXLC:

0.95

Коэф-т Мартина

MVO:

-1.36

OXLC:

3.13

Индекс Язвы

MVO:

24.03%

OXLC:

4.39%

Дневная вол-ть

MVO:

43.77%

OXLC:

22.85%

Макс. просадка

MVO:

-89.58%

OXLC:

-74.58%

Текущая просадка

MVO:

-51.09%

OXLC:

-2.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MVO:

$66.24M

OXLC:

$2.13B

EPS

MVO:

$1.54

OXLC:

$0.81

Коэффициент P/E

MVO:

3.74

OXLC:

5.90

Коэффициент PEG

MVO:

0.00

OXLC:

0.00

Коэффициент P/S

MVO:

3.57

OXLC:

5.96

Коэффициент P/B

MVO:

16.57

OXLC:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

MVO:

$13.02M

OXLC:

$204.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

MVO:

$12.89M

OXLC:

$153.00M

EBITDA (12 мес.)

MVO:

$12.31M

OXLC:

$83.26M

Доходность по периодам

С начала года, MVO показывает доходность -22.75%, что значительно ниже, чем у OXLC с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции MVO уступали акциям OXLC по среднегодовой доходности: 5.62% против 6.95% соответственно.

MVO

С начала года

-22.75%

1 месяц

5.11%

6 месяцев

-29.67%

1 год

-30.00%

5 лет

30.50%

10 лет

5.62%

OXLC

С начала года

1.54%

1 месяц

10.83%

6 месяцев

-2.25%

1 год

11.80%

5 лет

29.98%

10 лет

6.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MVO и OXLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MVO
Ранг риск-скорректированной доходности MVO, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
OXLC
Ранг риск-скорректированной доходности OXLC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OXLC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MVO c OXLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MV Oil Trust (MVO) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MVO на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа OXLC равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVO и OXLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVO и OXLC

Дивидендная доходность MVO за последние двенадцать месяцев составляет около 21.79%, что меньше доходности OXLC в 22.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MVO
MV Oil Trust		21.79%19.12%12.15%13.59%11.16%15.71%16.75%20.29%8.57%6.42%26.18%23.30%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		22.18%20.12%18.83%17.75%10.58%22.51%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%16.72%

Просадки

Сравнение просадок MVO и OXLC

Максимальная просадка MVO за все время составила -89.58%, что больше максимальной просадки OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVO и OXLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MVO и OXLC

MV Oil Trust (MVO) имеет более высокую волатильность в 16.72% по сравнению с Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что MVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MVO и OXLC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MV Oil Trust и Oxford Lane Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
4.05M
204.20M
(MVO) Общая выручка
(OXLC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию