Сравнение MVO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MV Oil Trust (MVO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVO или VOO.
Основные характеристики
| MVO | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -14.15% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | -12.92% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | 17.20% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 24.82% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.41% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | -0.45 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | -0.45 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | -0.37 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | -0.90 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 15.14% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 30.07% | 12.23% |
| Макс. просадка | -89.58% | -33.99% |
| Текущая просадка | -29.75% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между MVO и VOO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MVO и VOO
С начала года, MVO показывает доходность -14.15%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции MVO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.41% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MVO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MV Oil Trust (MVO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVO и VOO
Дивидендная доходность MVO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.23%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVO MV Oil Trust | 17.23% | 12.15% | 13.59% | 11.16% | 15.71% | 16.75% | 20.29% | 8.57% | 6.42% | 26.18% | 23.30% | 13.55% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MVO и VOO
Максимальная просадка MVO за все время составила -89.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MVO и VOO
MV Oil Trust (MVO) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что MVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.