Сравнение MVO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MV Oil Trust (MVO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MVO и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVO и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVO MV Oil Trust | 88.50% | -82.24% | -22.69% | -18.19% | 123.83% | 225.88% | -44.46% | 2.30% | -4.24% | 51.17% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MVO показывает доходность 88.50%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MVO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.10% против 14.14% соответственно.
MVO
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -27.72%
- С начала года
- 88.50%
- 6 месяцев
- -57.84%
- 1 год
- -52.98%
- 3 года*
- -34.27%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 6.10%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVO vs. VOO — Ранг доходности на риск
MVO
VOO
Сравнение MVO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MV Oil Trust (MVO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVO | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 1.01 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.53 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.55 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 7.31 | -8.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 1.01 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.71 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.79 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.83 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между MVO и VOO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVO и VOO
Дивидендная доходность MVO за последние двенадцать месяцев составляет около 36.76%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVO MV Oil Trust | 36.76% | 72.98% | 19.12% | 12.15% | 13.59% | 11.16% | 15.71% | 16.75% | 20.29% | 8.57% | 6.42% | 26.18% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MVO и VOO
Максимальная просадка MVO за все время составила -90.76%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVO и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.76% | -33.99% | -56.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.89% | -11.98% | -70.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.76% | -24.52% | -66.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.76% | -33.99% | -56.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.83% | -5.55% | -73.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.80% | -3.72% | -37.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.93% | 2.55% | +41.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVO и VOO
MV Oil Trust (MVO) имеет более высокую волатильность в 30.24% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.24% | 5.34% | +24.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.17% | 9.47% | +113.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.15% | 18.11% | +106.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.94% | 16.82% | +55.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.48% | 17.99% | +48.49% |