PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MVO с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVO с VOO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MV Oil Trust (MVO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVO или VOO.

Корреляция

Корреляция между MVO и VOO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MVO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MV Oil Trust (MVO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MVO:

-0.77

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

MVO:

-0.92

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

MVO:

0.88

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

MVO:

-0.53

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

MVO:

-1.36

VOO:

2.18

Индекс Язвы

MVO:

24.03%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

MVO:

43.77%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

MVO:

-89.58%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

MVO:

-51.09%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, MVO показывает доходность -22.75%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции MVO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.62% против 12.42% соответственно.

MVO

С начала года

-22.75%

1 месяц

5.11%

6 месяцев

-29.67%

1 год

-30.00%

5 лет

30.50%

10 лет

5.62%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.79%

5 лет

15.86%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MVO и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MVO
Ранг риск-скорректированной доходности MVO, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MVO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MV Oil Trust (MVO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MVO на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVO и VOO

Дивидендная доходность MVO за последние двенадцать месяцев составляет около 21.79%, что больше доходности VOO в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MVO
MV Oil Trust		21.79%19.12%12.15%13.59%11.16%15.71%16.75%20.29%8.57%6.42%26.18%23.30%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MVO и VOO

Максимальная просадка MVO за все время составила -89.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MVO и VOO

MV Oil Trust (MVO) имеет более высокую волатильность в 16.72% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что MVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...