PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MVO с OKE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MVO с OKE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MV Oil Trust (MVO) и ONEOK, Inc. (OKE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVO или OKE.

Корреляция

Корреляция между MVO и OKE составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MVO и OKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MV Oil Trust (MVO) и ONEOK, Inc. (OKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MVO:

-0.77

OKE:

0.25

Коэф-т Сортино

MVO:

-0.92

OKE:

0.59

Коэф-т Омега

MVO:

0.88

OKE:

1.09

Коэф-т Кальмара

MVO:

-0.53

OKE:

0.31

Коэф-т Мартина

MVO:

-1.36

OKE:

0.81

Индекс Язвы

MVO:

24.03%

OKE:

12.26%

Дневная вол-ть

MVO:

43.77%

OKE:

30.88%

Макс. просадка

MVO:

-89.58%

OKE:

-80.17%

Текущая просадка

MVO:

-51.09%

OKE:

-28.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MVO:

$66.24M

OKE:

$51.41B

EPS

MVO:

$1.54

OKE:

$5.12

Коэффициент P/E

MVO:

3.74

OKE:

16.07

Коэффициент PEG

MVO:

0.00

OKE:

1.46

Коэффициент P/S

MVO:

3.57

OKE:

2.06

Коэффициент P/B

MVO:

16.57

OKE:

2.40

Общая выручка (12 мес.)

MVO:

$13.02M

OKE:

$24.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

MVO:

$12.89M

OKE:

$7.14B

EBITDA (12 мес.)

MVO:

$12.31M

OKE:

$6.83B

Доходность по периодам

С начала года, MVO показывает доходность -22.75%, что значительно ниже, чем у OKE с доходностью -16.11%. За последние 10 лет акции MVO уступали акциям OKE по среднегодовой доходности: 5.62% против 13.30% соответственно.

MVO

С начала года

-22.75%

1 месяц

5.11%

6 месяцев

-29.67%

1 год

-30.00%

5 лет

30.50%

10 лет

5.62%

OKE

С начала года

-16.11%

1 месяц

2.58%

6 месяцев

-21.40%

1 год

7.56%

5 лет

29.61%

10 лет

13.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MVO и OKE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MVO
Ранг риск-скорректированной доходности MVO, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
OKE
Ранг риск-скорректированной доходности OKE, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OKE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MVO c OKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MV Oil Trust (MVO) и ONEOK, Inc. (OKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MVO на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа OKE равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVO и OKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVO и OKE

Дивидендная доходность MVO за последние двенадцать месяцев составляет около 21.79%, что больше доходности OKE в 4.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MVO
MV Oil Trust		21.79%19.12%12.15%13.59%11.16%15.71%16.75%20.29%8.57%6.42%26.18%23.30%
OKE
ONEOK, Inc.		4.91%3.94%5.47%5.72%6.40%9.77%4.66%6.01%5.09%4.28%9.85%4.27%

Просадки

Сравнение просадок MVO и OKE

Максимальная просадка MVO за все время составила -89.58%, что больше максимальной просадки OKE в -80.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVO и OKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MVO и OKE

MV Oil Trust (MVO) имеет более высокую волатильность в 16.72% по сравнению с ONEOK, Inc. (OKE) с волатильностью 11.85%. Это указывает на то, что MVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MVO и OKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MV Oil Trust и ONEOK, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
4.05M
8.04B
(MVO) Общая выручка
(OKE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MVO и OKE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MV Oil Trust и ONEOK, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
99.4%
25.0%
(MVO) Валовая рентабельность
(OKE) Валовая рентабельность
MVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MV Oil Trust сообщила о валовой прибыли в 4.02M при выручке в 4.05M, что соответствует валовой рентабельности в 99.4%.

OKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ONEOK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.01B при выручке в 8.04B, что соответствует валовой рентабельности в 25.0%.

MVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MV Oil Trust сообщила об операционной прибыли в 3.80M при выручке в 4.05M, что соответствует операционной рентабельности 93.8%.

OKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ONEOK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 8.04B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.

MVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MV Oil Trust сообщила о чистой прибыли в 3.80M при выручке в 4.05M, что соответствует чистой рентабельности 93.8%.

OKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ONEOK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 636.00M при выручке в 8.04B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.