PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVGIX с VMVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVGIX с VMVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).

MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MVGIX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVGIX и VMVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		0.12%16.30%12.64%13.71%-8.21%16.84%5.47%20.59%-2.40%18.49%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		2.85%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%23.28%-1.79%15.93%

Доходность по периодам

С начала года, MVGIX показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у VMVFX с доходностью 2.85%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции MVGIX – 9.14% и акции VMVFX – 9.14%.

MVGIX

1 день
1.58%
1 месяц
-6.33%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.84%
1 год
12.29%
3 года*
12.77%
5 лет*
9.09%
10 лет*
9.14%

VMVFX

1 день
1.12%
1 месяц
-4.98%
С начала года
2.85%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.22%
3 года*
11.81%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Low Volatility Global Equity Fund

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Часто сравнивают с MVGIX:
MVGIX с RPGEXMVGIX с CSUAXMVGIX с APFDXMVGIX с CWGIXMVGIX с MEGIMVGIX с NALFXMVGIX с PORTX
Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VXUSVMVFX с VMNFXVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax

Сравнение комиссий MVGIX и VMVFX

MVGIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.

MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Доходность на риск

MVGIX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVGIX
Ранг доходности на риск MVGIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVGIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVGIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVGIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVGIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVGIX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVGIXVMVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.93

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.34

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.29

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

6.16

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVGIX vs. VMVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVGIX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVFX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVGIX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVGIXVMVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.93

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.94

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.73

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.79

-0.06

Корреляция

Корреляция между MVGIX и VMVFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVGIX и VMVFX

Дивидендная доходность MVGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что больше доходности VMVFX в 9.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		10.93%10.94%7.84%1.88%3.98%9.43%1.55%2.79%4.98%1.95%1.60%1.94%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.70%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Просадки

Сравнение просадок MVGIX и VMVFX

Максимальная просадка MVGIX за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVGIX и VMVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MVGIXVMVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.19%

-33.09%

+2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-7.96%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.01%

-13.02%

-4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.19%

-33.09%

+2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-4.98%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-2.84%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.66%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MVGIX и VMVFX

MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что MVGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVGIXVMVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

2.93%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

4.99%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

10.06%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.54%

10.76%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

12.49%

-0.10%