PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVCAX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVCAX с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

MVCAX управляется MFS. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности MVCAX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVCAX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund		1.03%6.09%13.57%12.51%-8.96%30.43%4.03%30.57%-11.69%13.37%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		6.62%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, MVCAX показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции MVCAX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 9.26% против 14.71% соответственно.

MVCAX

1 день
2.26%
1 месяц
-6.47%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.16%
1 год
9.98%
3 года*
10.87%
5 лет*
7.27%
10 лет*
9.26%

VVOAX

1 день
0.60%
1 месяц
-3.29%
С начала года
6.62%
6 месяцев
11.87%
1 год
32.52%
3 года*
25.99%
5 лет*
16.84%
10 лет*
14.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Mid Cap Value Fund

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с MVCAX:
MVCAX с ACMVXMVCAX с TRMCXMVCAX с FLMVXMVCAX с JVMIXMVCAX с FASEXMVCAX с FGSAXMVCAX с FXAIX
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий MVCAX и VVOAX

MVCAX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

MVCAX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVCAX
Ранг доходности на риск MVCAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVCAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVCAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVCAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVCAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVCAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVCAX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVCAXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.54

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

2.07

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.31

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

2.31

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

9.79

-6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVCAX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVCAX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа VVOAX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVCAX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVCAXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.54

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.80

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.61

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.39

+0.05

Корреляция

Корреляция между MVCAX и VVOAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVCAX и VVOAX

Дивидендная доходность MVCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что меньше доходности VVOAX в 9.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund		8.12%8.21%10.99%2.73%5.22%5.70%0.80%2.03%6.36%3.36%0.07%4.59%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.78%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок MVCAX и VVOAX

Максимальная просадка MVCAX за все время составила -60.41%, примерно равная максимальной просадке VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVCAX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MVCAXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.41%

-62.08%

+1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-9.21%

-4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-24.05%

+3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-51.80%

+9.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-6.20%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-11.80%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.56%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MVCAX и VVOAX

Текущая волатильность для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) составляет 5.22%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что MVCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVCAXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

6.77%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

14.27%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

22.91%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

21.05%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

24.19%

-4.94%