Сравнение MVCAX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
MVCAX управляется MFS. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MVCAX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVCAX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVCAX MFS Mid Cap Value Fund | 1.03% | 6.09% | 13.57% | 12.51% | -8.96% | 30.43% | 4.03% | 30.57% | -11.69% | 13.37% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, MVCAX показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции MVCAX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 9.26% против 16.16% соответственно.
MVCAX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 9.26%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVCAX и VUG
MVCAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
MVCAX vs. VUG — Ранг доходности на риск
MVCAX
VUG
Сравнение MVCAX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVCAX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.82 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.32 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.19 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 4.15 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVCAX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.82 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.53 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.76 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.57 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между MVCAX и VUG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVCAX и VUG
Дивидендная доходность MVCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVCAX MFS Mid Cap Value Fund | 8.12% | 8.21% | 10.99% | 2.73% | 5.22% | 5.70% | 0.80% | 2.03% | 6.36% | 3.36% | 0.07% | 4.59% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок MVCAX и VUG
Максимальная просадка MVCAX за все время составила -60.41%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVCAX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVCAX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.41% | -50.68% | -9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -16.53% | +2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.05% | -35.61% | +14.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | -35.61% | -7.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.35% | -12.25% | +4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -7.13% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 4.72% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVCAX и VUG
Текущая волатильность для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) составляет 5.22%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что MVCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVCAX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 7.12% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 12.70% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 22.70% | -4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 22.22% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 21.38% | -2.13% |