Сравнение MVCAX с VMFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).
MVCAX управляется MFS. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MVCAX и VMFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVCAX и VMFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVCAX MFS Mid Cap Value Fund | 1.53% | 6.09% | 13.57% | 12.51% | -8.96% | 30.43% | 4.03% | 30.57% | -11.69% | 13.37% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.52% | 7.57% | 10.59% | 16.49% | -7.03% | 30.54% | 3.68% | 26.18% | -11.90% | 12.27% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MVCAX показывает доходность 1.53%, а VMFVX немного ниже – 1.52%. За последние 10 лет акции MVCAX уступали акциям VMFVX по среднегодовой доходности: 9.31% против 10.12% соответственно.
MVCAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 9.31%
VMFVX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVCAX и VMFVX
MVCAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.
Доходность на риск
MVCAX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск
MVCAX
VMFVX
Сравнение MVCAX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVCAX | VMFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.64 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.04 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 0.92 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 3.47 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVCAX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.64 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.38 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.46 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.50 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между MVCAX и VMFVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVCAX и VMFVX
Дивидендная доходность MVCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности VMFVX в 1.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVCAX MFS Mid Cap Value Fund | 8.08% | 8.21% | 10.99% | 2.73% | 5.22% | 5.70% | 0.80% | 2.03% | 6.36% | 3.36% | 0.07% | 4.59% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.85% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок MVCAX и VMFVX
Максимальная просадка MVCAX за все время составила -60.41%, что больше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVCAX и VMFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVCAX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.41% | -45.79% | -14.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -10.52% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.05% | -22.46% | +1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | -45.79% | +3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -7.11% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -5.52% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.87% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVCAX и VMFVX
MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) имеют волатильность 5.14% и 5.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVCAX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.25% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 11.35% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 20.59% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 19.54% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 21.88% | -2.63% |