PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVCAX с MINIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVCAX с MINIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX).

MVCAX управляется MFS. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г.. MINIX управляется MFS.

Доходность

Сравнение доходности MVCAX и MINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVCAX и MINIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund		1.03%6.09%13.57%12.51%-8.96%30.43%4.03%30.57%-11.69%13.37%
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I		-0.23%33.06%7.35%18.04%-23.05%10.55%20.45%25.90%-9.02%27.14%

Доходность по периодам

С начала года, MVCAX показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у MINIX с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции MVCAX уступали акциям MINIX по среднегодовой доходности: 9.26% против 9.91% соответственно.

MVCAX

1 день
2.26%
1 месяц
-6.47%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.16%
1 год
9.98%
3 года*
10.87%
5 лет*
7.27%
10 лет*
9.26%

MINIX

1 день
3.14%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
3.41%
1 год
22.15%
3 года*
15.54%
5 лет*
7.48%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Mid Cap Value Fund

MFS International Intrinsic Value Fund Class I

Часто сравнивают с MVCAX:
MVCAX с ACMVXMVCAX с TRMCXMVCAX с FLMVXMVCAX с JVMIXMVCAX с FASEXMVCAX с FGSAXMVCAX с FXAIX
Часто сравнивают с MINIX:
MINIX с VGTSXMINIX с VRGWXMINIX с BUFIXMINIX с EFAMINIX с FSKAXMINIX с RERGXMINIX с VTSNX

Сравнение комиссий MVCAX и MINIX

MVCAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии MINIX в 0.72%.

MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I

Доходность на риск

MVCAX vs. MINIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVCAX
Ранг доходности на риск MVCAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVCAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVCAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVCAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVCAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVCAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
MINIX
Ранг доходности на риск MINIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVCAX c MINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVCAXMINIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.41

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.89

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.28

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.71

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

6.74

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVCAX vs. MINIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVCAX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа MINIX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVCAX и MINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVCAXMINIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.41

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.46

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.64

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.55

-0.12

Корреляция

Корреляция между MVCAX и MINIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVCAX и MINIX

Дивидендная доходность MVCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности MINIX в 7.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund		8.12%8.21%10.99%2.73%5.22%5.70%0.80%2.03%6.36%3.36%0.07%4.59%
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I		7.79%7.77%12.02%11.21%13.90%7.25%5.25%3.94%4.49%2.62%1.82%3.20%

Просадки

Сравнение просадок MVCAX и MINIX

Максимальная просадка MVCAX за все время составила -60.41%, что больше максимальной просадки MINIX в -51.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVCAX и MINIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MVCAXMINIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.41%

-51.72%

-8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-12.42%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-36.78%

+15.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-36.78%

-6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-9.13%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-8.64%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.15%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MVCAX и MINIX

Текущая волатильность для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) составляет 5.22%, в то время как у MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что MVCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVCAXMINIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

6.84%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

10.57%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

16.01%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

16.51%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

15.55%

+3.70%