PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVCAX с MFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVCAX с MFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и MFS Growth I (MFEIX).

MVCAX управляется MFS. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г.. MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MVCAX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVCAX и MFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund		1.03%6.09%13.57%12.51%-8.96%30.43%4.03%30.57%-11.69%13.37%
MFEIX
MFS Growth I		-10.32%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%

Доходность по периодам

С начала года, MVCAX показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью -10.32%. За последние 10 лет акции MVCAX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 9.26% против 15.88% соответственно.

MVCAX

1 день
2.26%
1 месяц
-6.47%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.16%
1 год
9.98%
3 года*
10.87%
5 лет*
7.27%
10 лет*
9.26%

MFEIX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-10.97%
1 год
9.60%
3 года*
22.85%
5 лет*
11.27%
10 лет*
15.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Mid Cap Value Fund

MFS Growth I

Часто сравнивают с MVCAX:
MVCAX с ACMVXMVCAX с TRMCXMVCAX с FLMVXMVCAX с JVMIXMVCAX с FASEXMVCAX с FGSAXMVCAX с FXAIX
Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM

Сравнение комиссий MVCAX и MFEIX

MVCAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии MFEIX в 0.60%.

MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund
MFEIX
MFS Growth I

Доходность на риск

MVCAX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVCAX
Ранг доходности на риск MVCAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVCAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVCAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVCAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVCAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVCAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVCAX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVCAXMFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.49

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

0.85

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.12

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

0.61

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

2.06

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVCAX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVCAX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFEIX равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVCAX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVCAXMFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.49

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.52

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.75

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.42

+0.02

Корреляция

Корреляция между MVCAX и MFEIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVCAX и MFEIX

Дивидендная доходность MVCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что меньше доходности MFEIX в 16.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund		8.12%8.21%10.99%2.73%5.22%5.70%0.80%2.03%6.36%3.36%0.07%4.59%
MFEIX
MFS Growth I		16.72%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%

Просадки

Сравнение просадок MVCAX и MFEIX

Максимальная просадка MVCAX за все время составила -60.41%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVCAX и MFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MVCAXMFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.41%

-72.24%

+11.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-17.30%

+3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-36.11%

+15.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-36.11%

-6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-14.14%

+6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-23.85%

+15.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

5.14%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MVCAX и MFEIX

Текущая волатильность для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) составляет 5.22%, в то время как у MFS Growth I (MFEIX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что MVCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVCAXMFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

6.97%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

12.65%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

21.85%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

21.93%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

21.20%

-1.95%