PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMVP с FLRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMVP с FLRG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BMVP (Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF) and FLRG (Fidelity U.S. Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - BMVP is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg MVP Index, while FLRG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity U.S. Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BMVP returned 6.25%/yr vs 13.09%/yr for FLRG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BMVP и FLRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMVP показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у FLRG с доходностью 9.38%.

BMVP

1 день
0.73%
1 месяц
0.87%
С начала года
6.62%
6 месяцев
6.60%
1 год
10.03%
3 года*
14.03%
5 лет*
6.25%
10 лет*
9.43%

FLRG

1 день
0.23%
1 месяц
3.39%
С начала года
9.38%
6 месяцев
9.06%
1 год
19.32%
3 года*
19.65%
5 лет*
13.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMVP и FLRG

2026 (YTD)202520242023202220212020
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		6.62%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%13.38%
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		9.38%13.92%23.36%18.31%-10.98%29.36%9.53%

Correlation

The correlation between BMVP and FLRG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г.

0.82

The correlation between BMVP and FLRG shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BMVP и FLRG

Секторы
BMVP
FLRG

Промышленность

16.8%
7.7%

Финансовые услуги

16.4%
12.3%

Технологии

16.4%
34.7%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.7%

Здравоохранение

9.7%
9.2%

Коммуникационные услуги

7.6%
10.3%

Недвижимость

5.5%
2.1%

Энергетика

5.2%
4.8%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.6%

Коммунальные услуги

5.1%
1.2%

Сырьевые материалы

1.6%
2.5%

Промышленность

BMVP
16.8%
FLRG
7.7%

Финансовые услуги

BMVP
16.4%
FLRG
12.3%

Технологии

BMVP
16.4%
FLRG
34.7%

Потребительский циклический сектор

BMVP
10.6%
FLRG
10.7%

Здравоохранение

BMVP
9.7%
FLRG
9.2%

Коммуникационные услуги

BMVP
7.6%
FLRG
10.3%

Недвижимость

BMVP
5.5%
FLRG
2.1%

Энергетика

BMVP
5.2%
FLRG
4.8%

Потребительский защитный сектор

BMVP
5.1%
FLRG
4.6%

Коммунальные услуги

BMVP
5.1%
FLRG
1.2%

Сырьевые материалы

BMVP
1.6%
FLRG
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

Fidelity U.S. Multifactor ETF

Часто сравнивают с BMVP:
BMVP с VTIBMVP с SPMOBMVP с VOOBMVP с FMDEBMVP с MVCAXBMVP с FZROXBMVP с SCHG
Часто сравнивают с FLRG:
FLRG с FMILFLRG с FSMDFLRG с VOOFLRG с FDVVFLRG с SCHGFLRG с IVVFLRG с FTEC

Доходность на риск

BMVP vs. FLRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMVP
Ранг доходности на риск BMVP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMVP: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMVP: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMVP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMVP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMVP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FLRG
Ранг доходности на риск FLRG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRG: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMVP c FLRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMVPFLRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.92

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.73

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

2.71

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.78

10.69

-5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMVP vs. FLRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMVP на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа FLRG равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMVP и FLRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMVPFLRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.92

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.87

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

1.05

-0.93

Просадки

Сравнение просадок BMVP и FLRG

Максимальная просадка BMVP за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки FLRG в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMVP и FLRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMVPFLRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.13%

-19.64%

-58.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-7.16%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-16.53%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-19.64%

-6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-0.14%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.20%

-3.74%

-32.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.81%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BMVP и FLRG

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) имеют волатильность 2.26% и 2.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMVPFLRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

2.33%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

7.57%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

10.13%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

15.17%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

15.01%

+3.80%

Сравнение комиссий BMVP и FLRG

И BMVP, и FLRG имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMVP и FLRG

Дивидендная доходность BMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности FLRG в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		1.67%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		1.34%1.42%1.42%1.39%1.62%1.36%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BMVP and FLRG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLRG has higher volatility (2.33%) compared to BMVP (2.26%). In terms of maximum drawdown, BMVP dropped -78.13% vs FLRG's -19.64%.

On 5-year performance, FLRG leads with 13.09% vs 6.25% for BMVP. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLRG has performed better with a 13.09% return vs 6.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BMVP and FLRG have the same expense ratio: 0.29% per year.

BMVP has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.34% for FLRG.

BMVP is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FLRG is Large Cap Growth Equities. BMVP tracks Bloomberg MVP Index, while FLRG tracks Fidelity U.S. Multifactor Index. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity.

FLRG currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMVP и FLRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор