PortfoliosLab logo
Сравнение MVCAX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MVCAX и FXAIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности MVCAX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
149.99%
423.86%
MVCAX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MVCAX:

-0.38

FXAIX:

0.53

Коэф-т Сортино

MVCAX:

-0.38

FXAIX:

0.87

Коэф-т Омега

MVCAX:

0.94

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

MVCAX:

-0.28

FXAIX:

0.55

Коэф-т Мартина

MVCAX:

-0.74

FXAIX:

2.29

Индекс Язвы

MVCAX:

10.46%

FXAIX:

4.55%

Дневная вол-ть

MVCAX:

20.59%

FXAIX:

19.55%

Макс. просадка

MVCAX:

-59.10%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

MVCAX:

-21.60%

FXAIX:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, MVCAX показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -5.72%. За последние 10 лет акции MVCAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 4.09% против 11.90% соответственно.


MVCAX

С начала года

-7.27%

1 месяц

-5.89%

6 месяцев

-17.18%

1 год

-7.73%

5 лет

10.28%

10 лет

4.09%

FXAIX

С начала года

-5.72%

1 месяц

-3.22%

6 месяцев

-4.27%

1 год

10.89%

5 лет

16.06%

10 лет

11.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MVCAX и FXAIX

MVCAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


График комиссии MVCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MVCAX: 1.02%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MVCAX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MVCAX
Ранг риск-скорректированной доходности MVCAX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVCAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVCAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVCAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVCAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVCAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MVCAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MVCAX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MVCAX: -0.38
FXAIX: 0.53
Коэффициент Сортино MVCAX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MVCAX: -0.38
FXAIX: 0.87
Коэффициент Омега MVCAX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MVCAX: 0.94
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара MVCAX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MVCAX: -0.28
FXAIX: 0.55
Коэффициент Мартина MVCAX, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MVCAX: -0.74
FXAIX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа MVCAX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVCAX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
0.53
MVCAX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVCAX и FXAIX

Дивидендная доходность MVCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности FXAIX в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund
1.04%0.96%1.28%1.40%0.92%0.80%0.91%0.96%0.42%1.12%0.31%7.08%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.35%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок MVCAX и FXAIX

Максимальная просадка MVCAX за все время составила -59.10%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVCAX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.60%
-9.89%
MVCAX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности MVCAX и FXAIX

Текущая волатильность для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) составляет 13.13%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что MVCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.13%
14.39%
MVCAX
FXAIX