Сравнение MVCAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
MVCAX управляется MFS. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности MVCAX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVCAX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVCAX MFS Mid Cap Value Fund | 1.03% | 6.09% | 13.57% | 12.51% | -8.96% | 30.43% | 4.03% | 30.57% | -11.69% | 13.37% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, MVCAX показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции MVCAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.26% против 14.08% соответственно.
MVCAX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 9.26%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVCAX и FXAIX
MVCAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
MVCAX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
MVCAX
FXAIX
Сравнение MVCAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVCAX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.97 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.49 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.52 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 7.30 | -4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVCAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.97 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.70 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.78 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.76 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между MVCAX и FXAIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVCAX и FXAIX
Дивидендная доходность MVCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVCAX MFS Mid Cap Value Fund | 8.12% | 8.21% | 10.99% | 2.73% | 5.22% | 5.70% | 0.80% | 2.03% | 6.36% | 3.36% | 0.07% | 4.59% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок MVCAX и FXAIX
Максимальная просадка MVCAX за все время составила -60.41%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVCAX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVCAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.41% | -33.79% | -26.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -12.13% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.05% | -24.50% | +3.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | -33.79% | -9.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.35% | -6.23% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -3.83% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.53% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVCAX и FXAIX
MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 5.22% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVCAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 5.34% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 9.53% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 18.32% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 16.92% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 18.05% | +1.20% |