Сравнение MVCAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
MVCAX управляется MFS. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVCAX или FXAIX.
Основные характеристики
| MVCAX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.15% | 22.62% |
| Дох-ть за 1 год | 35.12% | 33.98% |
| Дох-ть за 3 года | 7.75% | 8.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.58% | 15.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.70% | 13.15% |
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 3.81 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.10 | 4.10 |
| Коэф-т Мартина | 16.80 | 18.55 |
| Индекс Язвы | 2.06% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 13.00% | 12.13% |
| Макс. просадка | -59.10% | -33.79% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между MVCAX и FXAIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MVCAX и FXAIX
С начала года, MVCAX показывает доходность 20.15%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 22.62%. За последние 10 лет акции MVCAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.70% против 13.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVCAX и FXAIX
MVCAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MVCAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVCAX и FXAIX
Дивидендная доходность MVCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности FXAIX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVCAX MFS Mid Cap Value Fund | 1.07% | 1.28% | 1.40% | 0.92% | 0.80% | 0.91% | 0.96% | 0.42% | 1.12% | 0.31% | 7.08% | 5.85% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MVCAX и FXAIX
Максимальная просадка MVCAX за все время составила -59.10%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVCAX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MVCAX и FXAIX
MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что MVCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.