Сравнение MVAL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MVAL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVAL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVAL и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVAL и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | -1.89% | 14.17% | 6.10% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 13.13% |
Доходность по периодам
С начала года, MVAL показывает доходность -1.89%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.
MVAL
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVAL и SPY
MVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
MVAL vs. SPY — Ранг доходности на риск
MVAL
SPY
Сравнение MVAL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVAL | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.93 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.45 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.53 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 7.30 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVAL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.93 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.56 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между MVAL и SPY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVAL и SPY
Дивидендная доходность MVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | 1.78% | 1.75% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок MVAL и SPY
Максимальная просадка MVAL за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVAL и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVAL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -55.19% | +35.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -12.05% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.20% | -6.24% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -9.09% | +5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.52% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVAL и SPY
Текущая волатильность для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) составляет 4.52%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что MVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVAL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 5.31% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 9.47% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 19.05% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 17.06% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 17.92% | -2.34% |