Сравнение MVAL с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
MVAL и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVAL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVAL и EFAV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVAL и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | -1.71% | 14.17% | 6.10% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 3.01% |
Доходность по периодам
С начала года, MVAL показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%.
MVAL
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVAL и EFAV
MVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Доходность на риск
MVAL vs. EFAV — Ранг доходности на риск
MVAL
EFAV
Сравнение MVAL c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVAL | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.78 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.38 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.34 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 3.06 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 11.18 | -7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVAL | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.78 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.55 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между MVAL и EFAV составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVAL и EFAV
Дивидендная доходность MVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности EFAV в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | 1.78% | 1.75% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок MVAL и EFAV
Максимальная просадка MVAL за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVAL и EFAV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVAL | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -27.56% | +8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -7.14% | -6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.04% | -3.12% | -6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -4.78% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 1.95% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVAL и EFAV
Текущая волатильность для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) составляет 4.34%, в то время как у iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что MVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVAL | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 4.83% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 7.57% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 12.22% | +6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 11.74% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 13.21% | +2.35% |