PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MVAL с EFAV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVAL с EFAV

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).

MVAL и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVAL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVAL или EFAV.

Корреляция

Корреляция между MVAL и EFAV составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MVAL и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MVAL:

0.26

EFAV:

1.64

Коэф-т Сортино

MVAL:

0.48

EFAV:

2.24

Коэф-т Омега

MVAL:

1.07

EFAV:

1.31

Коэф-т Кальмара

MVAL:

0.22

EFAV:

2.35

Коэф-т Мартина

MVAL:

0.79

EFAV:

5.78

Индекс Язвы

MVAL:

5.50%

EFAV:

3.51%

Дневная вол-ть

MVAL:

17.37%

EFAV:

12.37%

Макс. просадка

MVAL:

-19.56%

EFAV:

-27.56%

Текущая просадка

MVAL:

-6.71%

EFAV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, MVAL показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 18.46%.

MVAL

С начала года

-1.61%

1 месяц

9.24%

6 месяцев

-3.26%

1 год

4.57%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EFAV

С начала года

18.46%

1 месяц

4.62%

6 месяцев

17.20%

1 год

20.12%

3 года

10.98%

5 лет

8.20%

10 лет

4.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Сравнение комиссий MVAL и EFAV

MVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

MVAL
VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MVAL и EFAV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MVAL
Ранг риск-скорректированной доходности MVAL, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVAL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVAL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVAL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVAL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVAL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг риск-скорректированной доходности EFAV, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFAV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MVAL c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MVAL на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа EFAV равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVAL и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVAL и EFAV

Дивидендная доходность MVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности EFAV в 2.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MVAL
VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF		0.99%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		2.73%3.24%3.07%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%3.57%

Просадки

Сравнение просадок MVAL и EFAV

Максимальная просадка MVAL за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVAL и EFAV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MVAL и EFAV

VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что MVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...