PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVAL с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVAL с MOAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MVAL (VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF) and MOAT (VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - MVAL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past year, MVAL returned 13.96% vs 14.97% for MOAT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MVAL charges 0.49%/yr vs 0.48%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности MVAL и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVAL показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у MOAT с доходностью -0.94%.

MVAL

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-2.26%
1 год
13.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MOAT

1 день
-1.37%
1 месяц
3.30%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
-0.69%
1 год
14.97%
3 года*
11.34%
5 лет*
8.01%
10 лет*
13.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVAL и MOAT

2026 (YTD)20252024
MVAL
VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF		-2.29%14.17%6.10%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		-0.94%13.20%4.54%

Correlation

The correlation between MVAL and MOAT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2024 г.

0.91

The correlation between MVAL and MOAT has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с MVAL:
MVAL с VOOMVAL с EFAVMVAL с DURAMVAL с SCHDMVAL с VFLOMVAL с QQQMMVAL с SPY
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

MVAL vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVAL
Ранг доходности на риск MVAL: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVAL: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVAL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVAL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVAL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVAL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVAL c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVALMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.09

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.64

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

3.77

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVAL vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVAL на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOAT равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVAL и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVALMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.09

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.77

-0.25

Просадки

Сравнение просадок MVAL и MOAT

Максимальная просадка MVAL за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVAL и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVALMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-33.31%

+13.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-12.43%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.57%

-4.72%

-5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-3.83%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

3.98%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MVAL и MOAT

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) составляет 3.59%, в то время как у VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что MVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVALMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.82%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

9.87%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

13.86%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

18.18%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

18.68%

-3.28%

Сравнение комиссий MVAL и MOAT

MVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVAL и MOAT

Дивидендная доходность MVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности MOAT в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		1.37%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%
MVAL
VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF		1.79%1.75%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MVAL and MOAT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOAT has higher volatility (3.82%) compared to MVAL (3.59%). In terms of maximum drawdown, MVAL dropped -19.56% vs MOAT's -33.31%.

On 1-year performance, MOAT leads with 14.97% vs 13.96% for MVAL. On fees, MOAT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, MVAL has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MOAT has performed better with a 14.97% return vs 13.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOAT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.49% for MVAL.

MVAL has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.37% for MOAT.

MVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while MOAT is Large Cap Blend Equities. MVAL tracks Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. Their fees differ too: 0.49% for MVAL and 0.48% for MOAT.

MOAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVAL и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор