PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVAL с DURA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVAL с DURA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MVAL (VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF) and DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) are both exchange-traded funds - MVAL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross, while DURA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Valuation Index. Both are passively managed. Over the past year, MVAL returned 13.96% vs 21.36% for DURA. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVAL charges 0.49%/yr vs 0.29%/yr for DURA.

Доходность

Сравнение доходности MVAL и DURA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVAL показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у DURA с доходностью 12.48%.

MVAL

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-2.26%
1 год
13.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DURA

1 день
0.24%
1 месяц
0.38%
С начала года
12.48%
6 месяцев
12.41%
1 год
21.36%
3 года*
10.54%
5 лет*
7.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVAL и DURA

2026 (YTD)20252024
MVAL
VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF		-2.29%14.17%6.10%
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		12.48%7.61%4.19%

Correlation

The correlation between MVAL and DURA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2024 г.

0.73

The correlation between MVAL and DURA has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF

Часто сравнивают с MVAL:
MVAL с VOOMVAL с MOATMVAL с EFAVMVAL с SCHDMVAL с VFLOMVAL с QQQMMVAL с SPY
Часто сравнивают с DURA:
DURA с SCHDDURA с SNPDDURA с JEPQDURA с VOODURA с SMHDURA с FXAIXDURA с QQQ

Доходность на риск

MVAL vs. DURA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVAL
Ранг доходности на риск MVAL: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVAL: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVAL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVAL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVAL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVAL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
DURA
Ранг доходности на риск DURA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVAL c DURA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVALDURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.45

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.18

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

2.51

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

10.60

-7.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVAL vs. DURA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVAL на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DURA равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVAL и DURA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVALDURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.45

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.53

-0.01

Просадки

Сравнение просадок MVAL и DURA

Максимальная просадка MVAL за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки DURA в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVAL и DURA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVALDURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-33.15%

+13.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-8.53%

-3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.57%

-2.55%

-8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-3.92%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

2.02%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MVAL и DURA

VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что MVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DURA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVALDURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.29%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

7.86%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

14.79%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

13.63%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

16.99%

-1.59%

Сравнение комиссий MVAL и DURA

MVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DURA в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVAL и DURA

Дивидендная доходность MVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности DURA в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		3.30%3.59%3.33%3.58%3.01%2.89%3.49%3.83%0.66%
MVAL
VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF		1.79%1.75%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MVAL and DURA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVAL has higher volatility (3.59%) compared to DURA (3.29%). In terms of maximum drawdown, MVAL dropped -19.56% vs DURA's -33.15%.

On 1-year performance, DURA leads with 21.36% vs 13.96% for MVAL. On fees, DURA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DURA has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DURA has performed better with a 21.36% return vs 13.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DURA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for MVAL.

DURA has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 1.79% for MVAL.

MVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while DURA is Large Cap Blend Equities. MVAL tracks Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross, while DURA tracks Morningstar US Dividend Valuation Index. Their fees differ too: 0.49% for MVAL and 0.29% for DURA.

DURA currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVAL и DURA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор