Сравнение MVAL с DURA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA).
MVAL и DURA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVAL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г.. DURA - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Valuation Index. Фонд был запущен 30 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVAL и DURA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVAL и DURA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | -1.71% | 14.17% | 6.10% |
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 9.75% | 7.61% | 4.19% |
Доходность по периодам
С начала года, MVAL показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у DURA с доходностью 9.75%.
MVAL
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DURA
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVAL и DURA
MVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DURA в 0.29%.
Доходность на риск
MVAL vs. DURA — Ранг доходности на риск
MVAL
DURA
Сравнение MVAL c DURA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVAL | DURA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.75 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.16 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.03 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 3.74 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVAL | DURA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.75 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.52 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между MVAL и DURA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVAL и DURA
Дивидендная доходность MVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности DURA в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | 1.78% | 1.75% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 3.38% | 3.59% | 3.33% | 3.58% | 3.01% | 2.89% | 3.49% | 3.83% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок MVAL и DURA
Максимальная просадка MVAL за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки DURA в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVAL и DURA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVAL | DURA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -33.15% | +13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -12.36% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.04% | -3.49% | -6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -3.96% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 3.41% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVAL и DURA
VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что MVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DURA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVAL | DURA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 2.74% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 12.59% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 18.16% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 13.55% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 17.09% | -1.53% |