Сравнение MVAL с VOO
MVAL (VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - MVAL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, MVAL returned 15.04% vs 23.69% for VOO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVAL charges 0.49%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности MVAL и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVAL показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.19%.
MVAL
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 15.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам MVAL и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | -0.87% | 14.17% | 6.27% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.19% | 17.82% | 13.18% |
Correlation
The correlation between MVAL and VOO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between MVAL and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVAL vs. VOO — Ранг доходности на риск
MVAL
VOO
Сравнение MVAL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVAL | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.67 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 11.96 | -9.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVAL и VOO
Максимальная просадка MVAL за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVAL и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVAL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -33.99% | +14.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -8.90% | -3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.27% | -3.14% | -6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -3.68% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 1.99% | +3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVAL и VOO
Текущая волатильность для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) составляет 4.17%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что MVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVAL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 4.83% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 9.82% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 12.46% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 16.91% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 18.02% | -2.63% |
Сравнение комиссий MVAL и VOO
MVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVAL и VOO
Дивидендная доходность MVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | 1.76% | 1.75% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
MVAL and VOO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (4.83%) compared to MVAL (4.17%). In terms of maximum drawdown, MVAL dropped -19.56% vs VOO's -33.99%.
On 1-year performance, VOO leads with 23.69% vs 15.04% for MVAL. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, MVAL has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VOO has performed better with a 23.69% return vs 15.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.49% for MVAL.
MVAL has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.05% for VOO.
MVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while VOO is S&P 500. MVAL tracks Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for MVAL and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVAL и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор