PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVAL с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVAL с QQQM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MVAL (VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - MVAL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, MVAL returned 13.96% vs 41.98% for QQQM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. MVAL charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности MVAL и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVAL показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 21.39%.

MVAL

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-2.26%
1 год
13.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
-0.20%
1 месяц
10.67%
С начала года
21.39%
6 месяцев
19.75%
1 год
41.98%
3 года*
28.89%
5 лет*
18.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVAL и QQQM

2026 (YTD)20252024
MVAL
VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF		-2.29%14.17%6.10%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		21.39%20.85%15.72%

Correlation

The correlation between MVAL and QQQM is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2024 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с MVAL:
MVAL с VOOMVAL с MOATMVAL с EFAVMVAL с DURAMVAL с SCHDMVAL с VFLOMVAL с SPY
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

MVAL vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVAL
Ранг доходности на риск MVAL: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVAL: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVAL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVAL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVAL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVAL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVAL c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVALQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
2.65

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
3.46

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.45

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

3.53

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

13.52

-10.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVAL vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVAL на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVAL и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVALQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.65

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.85

-0.32

Просадки

Сравнение просадок MVAL и QQQM

Максимальная просадка MVAL за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVAL и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVALQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-35.04%

+15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-11.96%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.57%

-0.20%

-10.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-8.25%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

3.11%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MVAL и QQQM

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) составляет 3.59%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что MVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVALQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

4.48%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

12.05%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

15.91%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

22.24%

-6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

22.12%

-6.72%

Сравнение комиссий MVAL и QQQM

MVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVAL и QQQM

Дивидендная доходность MVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности QQQM в 0.41%

ПозицияTTM202520242023202220212020
MVAL
VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF		1.79%1.75%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.41%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

MVAL and QQQM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (4.48%) compared to MVAL (3.59%). In terms of maximum drawdown, MVAL dropped -19.56% vs QQQM's -35.04%.

On 1-year performance, QQQM leads with 41.98% vs 13.96% for MVAL. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MVAL has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQM has performed better with a 41.98% return vs 13.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for MVAL.

MVAL has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.41% for QQQM.

MVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while QQQM is Nasdaq-100. MVAL tracks Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for MVAL and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVAL и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор