- Эмитент
- VanEck
- Дата выпуска
- 26 мар. 2024 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 289
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $10.82K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MVAL
VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) прибавил 7.8% с начала года. Текущая цена акции MVAL — $39.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) показал доход в 7.82% с начала года и 17.99% за последние 12 месяцев.
VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 5.22%
- 6 месяцев
- 0.94%
- С начала года
- 7.82%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MVAL по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -9.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MVAL закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.87% | 4.64% | -9.73% | 2.29% | -0.89% | 1.37% | 4.13% | 2.69% | 7.82% | ||||
| 2025 | 1.97% | -1.20% | -2.94% | -3.49% | 2.79% | 3.51% | 3.48% | 2.89% | -0.43% | 2.84% | 3.18% | 1.06% | 14.17% |
| 2024 | 0.16% | -4.52% | 2.89% | -1.21% | 6.55% | 3.73% | 1.59% | -1.11% | 3.83% | -5.17% | 6.27% |
Метрики бенчмарка
VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF has an annualized alpha of 0.82%, beta of 0.67, and R2 of 0.47 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 28, 2024.
- This ETF participated in 79.72% of S&P 500 Index downside but only 68.55% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.67 may look defensive, but with R2 of 0.47 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.47 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.82%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.47
- Участие в росте
- 68.55%
- Участие в снижении
- 79.72%
Комиссия
Комиссия MVAL составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MVAL имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 40% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVAL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.50 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 10.58 | -7.36 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.63 | $0.63 | $0.31 |
Дивидендный доход | 1.62% | 1.75% | 0.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
| 2024 | $0.31 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF показал максимальную просадку в 19.56%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 71 торговую сессию.
Текущая просадка VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF составляет 1.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-19.56%апр. 2025 г. | 4mo 6d | 3mo 15d | 7mo 21dдек. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-12.16%май 2026 г. | 2mo 19d | — | 5mo 12dфевр. 2026 г. - сейчас | — |
-6.01%апр. 2024 г. | 16d | 28d | 1mo 14dапр. 2024 г. - май 2024 г. | — |
-4.21%авг. 2025 г. | 4d | 12d | 16dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
-4.20%сент. 2025 г. | 1mo 1d | 7d | 1mo 8dавг. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| MVAL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -56.78% | +37.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -9.10% | -3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -0.17% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -10.69% | +6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 2.14% | +3.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MVAL
Добавьте VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MVAL