PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MVAL с VFLO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVAL с VFLO

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO).

MVAL и VFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVAL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г.. VFLO - это пассивный фонд от VictoryShares, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVAL или VFLO.

Корреляция

Корреляция между MVAL и VFLO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MVAL и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MVAL:

0.13

VFLO:

0.47

Коэф-т Сортино

MVAL:

0.29

VFLO:

0.70

Коэф-т Омега

MVAL:

1.04

VFLO:

1.09

Коэф-т Кальмара

MVAL:

0.11

VFLO:

0.44

Коэф-т Мартина

MVAL:

0.38

VFLO:

1.57

Индекс Язвы

MVAL:

5.54%

VFLO:

4.94%

Дневная вол-ть

MVAL:

17.51%

VFLO:

19.73%

Макс. просадка

MVAL:

-19.56%

VFLO:

-17.79%

Текущая просадка

MVAL:

-8.93%

VFLO:

-7.23%

Доходность по периодам

С начала года, MVAL показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью -0.49%.

MVAL

С начала года

-3.95%

1 месяц

5.92%

6 месяцев

-6.54%

1 год

2.32%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VFLO

С начала года

-0.49%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-6.36%

1 год

9.16%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Сравнение комиссий MVAL и VFLO

MVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VFLO в 0.39%.

MVAL
VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MVAL и VFLO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MVAL
Ранг риск-скорректированной доходности MVAL, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVAL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVAL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVAL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVAL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVAL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг риск-скорректированной доходности VFLO, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFLO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MVAL c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MVAL на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа VFLO равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVAL и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVAL и VFLO

Дивидендная доходность MVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VFLO в 1.31%

TTM20242023
MVAL
VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF		1.01%0.97%0.00%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.31%1.20%0.71%

Просадки

Сравнение просадок MVAL и VFLO

Максимальная просадка MVAL за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVAL и VFLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MVAL и VFLO

VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) имеют волатильность 5.66% и 5.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...