Сравнение MVAL с VFLO
MVAL (VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF) and VFLO (Victoryshares Free Cash Flow ETF) are both Large Cap Value Equities funds - MVAL tracks the Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross while VFLO tracks the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Over the past year, MVAL returned 14.99% vs 39.65% for VFLO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVAL charges 0.49%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.
Доходность
Сравнение доходности MVAL и VFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVAL показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 20.78%.
MVAL
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFLO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 10.20%
- С начала года
- 20.78%
- 6 месяцев
- 21.57%
- 1 год
- 39.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVAL и VFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | -1.17% | 14.17% | 6.10% |
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF | 20.78% | 17.51% | 6.16% |
Correlation
The correlation between MVAL and VFLO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between MVAL and VFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVAL vs. VFLO — Ранг доходности на риск
MVAL
VFLO
Сравнение MVAL c VFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVAL | VFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.47 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 8.00 | -6.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | 24.33 | -21.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVAL | VFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.66 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.65 | -1.09 |
Просадки
Сравнение просадок MVAL и VFLO
Максимальная просадка MVAL за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVAL и VFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVAL | VFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -17.79% | -1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -4.98% | -7.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.54% | -1.52% | -8.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -2.42% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 1.63% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVAL и VFLO
Текущая волатильность для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) составляет 3.68%, в то время как у Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что MVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVAL | VFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 6.02% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 11.05% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 14.98% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.41% | 15.93% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 15.93% | -0.52% |
Сравнение комиссий MVAL и VFLO
MVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VFLO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVAL и VFLO
Дивидендная доходность MVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности VFLO в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | 1.77% | 1.75% | 0.97% | 0.00% |
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF | 1.18% | 1.60% | 1.20% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
MVAL and VFLO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFLO has higher volatility (6.02%) compared to MVAL (3.68%). In terms of maximum drawdown, MVAL dropped -19.56% vs VFLO's -17.79%.
On 1-year performance, VFLO leads with 39.65% vs 14.99% for MVAL. On fees, VFLO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, MVAL has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VFLO has performed better with a 39.65% return vs 14.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VFLO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for MVAL.
MVAL has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 1.18% for VFLO.
MVAL tracks Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross, while VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: VanEck and Victory. Their fees differ too: 0.49% for MVAL and 0.39% for VFLO.
VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVAL и VFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор