PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVAL с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVAL с SMH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MVAL (VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - MVAL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past year, MVAL returned 13.96% vs 157.20% for SMH. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. MVAL charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности MVAL и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVAL показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 77.13%.

MVAL

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-2.26%
1 год
13.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
0.90%
1 месяц
25.87%
С начала года
77.13%
6 месяцев
75.61%
1 год
157.20%
3 года*
64.17%
5 лет*
39.21%
10 лет*
37.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVAL и SMH

2026 (YTD)20252024
MVAL
VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF		-2.29%14.17%6.10%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		77.13%49.17%8.11%

Correlation

The correlation between MVAL and SMH is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2024 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с MVAL:
MVAL с VOOMVAL с MOATMVAL с EFAVMVAL с DURAMVAL с SCHDMVAL с VFLOMVAL с QQQM
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

MVAL vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVAL
Ранг доходности на риск MVAL: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVAL: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVAL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVAL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVAL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVAL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVAL c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVALSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
5.19

-4.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
5.22

-3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.72

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

10.59

-9.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

40.63

-37.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVAL vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVAL на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 5.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVAL и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVALSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

5.19

-4.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.34

+0.19

Просадки

Сравнение просадок MVAL и SMH

Максимальная просадка MVAL за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVAL и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVALSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-84.96%

+65.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-14.93%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.57%

0.00%

-10.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-41.09%

+37.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

3.89%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MVAL и SMH

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) составляет 3.59%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что MVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVALSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

11.47%

-7.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

24.29%

-14.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

30.56%

-16.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

35.01%

-19.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

32.57%

-17.17%

Сравнение комиссий MVAL и SMH

MVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVAL и SMH

Дивидендная доходность MVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности SMH в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVAL
VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF		1.79%1.75%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.17%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

MVAL and SMH have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (11.47%) compared to MVAL (3.59%). In terms of maximum drawdown, MVAL dropped -19.56% vs SMH's -84.96%.

On 1-year performance, SMH leads with 157.20% vs 13.96% for MVAL. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, MVAL has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMH has performed better with a 157.20% return vs 13.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for MVAL.

MVAL has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.17% for SMH.

MVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while SMH is Semiconductors. MVAL tracks Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Their fees differ too: 0.49% for MVAL and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (5.19 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVAL и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор