Сравнение MVAL с SCHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).
MVAL и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVAL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVAL и SCHV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVAL и SCHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | -1.71% | 14.17% | 6.10% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 3.89% | 16.02% | 4.74% |
Доходность по периодам
С начала года, MVAL показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 3.89%.
MVAL
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHV
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVAL и SCHV
MVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.
Доходность на риск
MVAL vs. SCHV — Ранг доходности на риск
MVAL
SCHV
Сравнение MVAL c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVAL | SCHV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.15 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.64 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.48 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 6.91 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVAL | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.15 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.68 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между MVAL и SCHV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVAL и SCHV
Дивидендная доходность MVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности SCHV в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | 1.78% | 1.75% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 1.96% | 2.02% | 2.25% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 2.65% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок MVAL и SCHV
Максимальная просадка MVAL за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVAL и SCHV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVAL | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -37.08% | +17.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -11.93% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.04% | -4.58% | -5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -3.86% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 2.55% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVAL и SCHV
VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что MVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVAL | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 4.13% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 8.08% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 15.42% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 14.48% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 16.91% | -1.35% |