Сравнение MVAL с MDLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).
MVAL и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVAL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MVAL и MDLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVAL и MDLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | -1.71% | 14.17% | 6.10% |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 6.85% | 13.30% | 3.64% |
Доходность по периодам
С начала года, MVAL показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 6.85%.
MVAL
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDLV
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVAL и MDLV
MVAL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.
Доходность на риск
MVAL vs. MDLV — Ранг доходности на риск
MVAL
MDLV
Сравнение MVAL c MDLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVAL | MDLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.19 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.63 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.46 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 6.39 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVAL | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.19 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.01 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между MVAL и MDLV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVAL и MDLV
Дивидендная доходность MVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности MDLV в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | 1.78% | 1.75% | 0.97% | 0.00% |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 2.89% | 3.00% | 2.78% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок MVAL и MDLV
Максимальная просадка MVAL за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVAL и MDLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVAL | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -10.71% | -8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -9.55% | -3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.04% | -2.85% | -7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -2.34% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 2.22% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVAL и MDLV
VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что MVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVAL | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 2.47% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 6.50% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 11.89% | +6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 10.55% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 10.55% | +5.01% |