Сравнение MVAL с MDLV
MVAL (VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. MVAL is passively managed, while MDLV is actively managed. Over the past year, MVAL returned 13.96% vs 19.98% for MDLV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVAL charges 0.49%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.
Доходность
Сравнение доходности MVAL и MDLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVAL показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 10.21%.
MVAL
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 13.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDLV
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 10.21%
- 6 месяцев
- 11.06%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVAL и MDLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | -2.29% | 14.17% | 6.10% |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 10.21% | 13.30% | 3.64% |
Correlation
The correlation between MVAL and MDLV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between MVAL and MDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVAL vs. MDLV — Ранг доходности на риск
MVAL
MDLV
Сравнение MVAL c MDLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVAL | MDLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.39 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 4.70 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 14.78 | -11.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVAL | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.29 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.06 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок MVAL и MDLV
Максимальная просадка MVAL за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVAL и MDLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVAL | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -10.71% | -8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -4.27% | -7.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.57% | -1.08% | -9.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -2.29% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 1.36% | +3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVAL и MDLV
VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что MVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVAL | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 2.77% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 6.57% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 8.76% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.40% | 10.52% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.40% | 10.52% | +4.88% |
Сравнение комиссий MVAL и MDLV
MVAL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVAL и MDLV
Дивидендная доходность MVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности MDLV в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 2.80% | 3.00% | 2.78% | 2.35% |
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | 1.79% | 1.75% | 0.97% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MVAL and MDLV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVAL has higher volatility (3.59%) compared to MDLV (2.77%). In terms of maximum drawdown, MVAL dropped -19.56% vs MDLV's -10.71%.
On 1-year performance, MDLV leads with 19.98% vs 13.96% for MVAL. On fees, MVAL is cheaper at 0.49% per year. On volatility, MDLV has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MDLV has performed better with a 19.98% return vs 13.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MVAL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.
MDLV has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 1.79% for MVAL.
They also come from different issuers: VanEck and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.49% for MVAL and 0.58% for MDLV.
MDLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVAL и MDLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор