PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVAL с KEAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVAL с KEAT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и Keating Active ETF (KEAT).

MVAL и KEAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVAL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г.. KEAT - это активно управляемый фонд от Keating. Фонд был запущен 27 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MVAL и KEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и Keating Active ETF (KEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVAL и KEAT

2026 (YTD)20252024
MVAL
VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF		-1.89%14.17%6.10%
KEAT
Keating Active ETF		12.12%22.76%1.81%

Доходность по периодам

С начала года, MVAL показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у KEAT с доходностью 12.12%.

MVAL

1 день
1.69%
1 месяц
-9.73%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
5.21%
1 год
14.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KEAT

1 день
1.21%
1 месяц
-2.99%
С начала года
12.12%
6 месяцев
16.70%
1 год
29.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF

Keating Active ETF

Часто сравнивают с MVAL:
MVAL с VOOMVAL с MOATMVAL с EFAVMVAL с SCHDMVAL с DURAMVAL с VFLOMVAL с SPY
Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с VASGXKEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с SLVOKEAT с QQQKEAT с VTVKEAT с VOO

Сравнение комиссий MVAL и KEAT

MVAL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии KEAT в 0.85%.

KEAT
Keating Active ETF
MVAL
VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF

Доходность на риск

MVAL vs. KEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVAL
Ранг доходности на риск MVAL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVAL: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVAL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVAL: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVAL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVAL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVAL c KEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVALKEATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

2.49

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

3.22

-1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.48

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

4.05

-2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

17.08

-12.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVAL vs. KEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVAL на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа KEAT равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVAL и KEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVALKEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.49

-1.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.81

-1.22

Корреляция

Корреляция между MVAL и KEAT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVAL и KEAT

Дивидендная доходность MVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности KEAT в 2.37%

TTM20252024
MVAL
VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF		1.78%1.75%0.97%
KEAT
Keating Active ETF		2.37%2.48%1.72%

Просадки

Сравнение просадок MVAL и KEAT

Максимальная просадка MVAL за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVAL и KEAT.

Загрузка...

Показатели просадок

MVALKEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-7.45%

-12.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-7.38%

-5.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.20%

-3.27%

-6.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-1.38%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

1.77%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MVAL и KEAT

VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Keating Active ETF (KEAT) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что MVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVALKEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

3.76%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

8.66%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

12.05%

+6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

10.40%

+5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

10.40%

+5.18%