PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVAL с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVAL с GSG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MVAL (VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - MVAL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, MVAL returned 13.96% vs 51.52% for GSG. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. MVAL charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for GSG.

Доходность

Сравнение доходности MVAL и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVAL показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 42.58%.

MVAL

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-2.26%
1 год
13.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSG

1 день
0.77%
1 месяц
-4.83%
С начала года
42.58%
6 месяцев
41.06%
1 год
51.52%
3 года*
19.31%
5 лет*
15.74%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVAL и GSG

2026 (YTD)20252024
MVAL
VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF		-2.29%14.17%6.10%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		42.58%5.93%-1.31%

Correlation

The correlation between MVAL and GSG is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2024 г.

-0.07

The correlation between MVAL and GSG shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с MVAL:
MVAL с VOOMVAL с MOATMVAL с EFAVMVAL с DURAMVAL с SCHDMVAL с VFLOMVAL с QQQM
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO

Доходность на риск

MVAL vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVAL
Ранг доходности на риск MVAL: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVAL: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVAL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVAL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVAL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVAL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVAL c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVALGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
2.26

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.88

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

5.47

-4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

14.39

-11.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVAL vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVAL на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVAL и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVALGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.26

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.09

+0.61

Просадки

Сравнение просадок MVAL и GSG

Максимальная просадка MVAL за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVAL и GSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVALGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-89.62%

+70.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-9.46%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.57%

-56.95%

+46.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-63.71%

+59.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

3.59%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MVAL и GSG

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) составляет 3.59%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что MVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVALGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

7.65%

-4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

20.42%

-10.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

22.95%

-9.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

22.61%

-7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

22.03%

-6.63%

Сравнение комиссий MVAL и GSG

MVAL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVAL и GSG

Дивидендная доходность MVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%
MVAL
VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF		1.79%1.75%0.97%

Часто задаваемые вопросы

MVAL and GSG have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.65%) compared to MVAL (3.59%). In terms of maximum drawdown, MVAL dropped -19.56% vs GSG's -89.62%.

On 1-year performance, GSG leads with 51.52% vs 13.96% for MVAL. On fees, MVAL is cheaper at 0.49% per year. On volatility, MVAL has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSG has performed better with a 51.52% return vs 13.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MVAL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.

MVAL has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.00% for GSG.

MVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while GSG is Commodities. MVAL tracks Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.49% for MVAL and 0.75% for GSG.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVAL и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор