PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVAL с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVAL с GDXJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MVAL (VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF) and GDXJ (VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - MVAL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross, while GDXJ is a Materials fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, MVAL returned 13.96% vs 65.12% for GDXJ. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. MVAL charges 0.49%/yr vs 0.54%/yr for GDXJ.

Доходность

Сравнение доходности MVAL и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVAL показывает доходность -2.29%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -2.55%.

MVAL

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-2.26%
1 год
13.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXJ

1 день
-4.40%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
6.26%
1 год
65.12%
3 года*
46.12%
5 лет*
17.46%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVAL и GDXJ

2026 (YTD)20252024
MVAL
VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF		-2.29%14.17%6.10%
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF		-2.55%172.28%13.19%

Correlation

The correlation between MVAL and GDXJ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2024 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с MVAL:
MVAL с VOOMVAL с MOATMVAL с EFAVMVAL с DURAMVAL с SCHDMVAL с VFLOMVAL с QQQM
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

MVAL vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVAL
Ранг доходности на риск MVAL: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVAL: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVAL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVAL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVAL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVAL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVAL c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVALGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.32

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.74

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

1.99

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

4.95

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVAL vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVAL на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDXJ равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVAL и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVALGDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.32

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.06

+0.47

Просадки

Сравнение просадок MVAL и GDXJ

Максимальная просадка MVAL за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVAL и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVALGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-88.66%

+69.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-32.92%

+20.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.57%

-29.01%

+18.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-60.50%

+56.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

13.19%

-8.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MVAL и GDXJ

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) составляет 3.59%, в то время как у VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 16.66%. Это указывает на то, что MVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVALGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

16.66%

-13.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

41.34%

-31.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

49.79%

-36.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

41.10%

-25.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

44.06%

-28.66%

Сравнение комиссий MVAL и GDXJ

MVAL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GDXJ в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVAL и GDXJ

Дивидендная доходность MVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности GDXJ в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF		2.39%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
MVAL
VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF		1.79%1.75%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MVAL and GDXJ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (16.66%) compared to MVAL (3.59%). In terms of maximum drawdown, MVAL dropped -19.56% vs GDXJ's -88.66%.

On 1-year performance, GDXJ leads with 65.12% vs 13.96% for MVAL. On fees, MVAL is cheaper at 0.49% per year. On volatility, MVAL has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDXJ has performed better with a 65.12% return vs 13.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MVAL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.54% for GDXJ.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 1.79% for MVAL.

MVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while GDXJ is Materials. MVAL tracks Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.49% for MVAL and 0.54% for GDXJ.

GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVAL и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор