Сравнение MVAL с FDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).
MVAL и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVAL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVAL и FDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVAL и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | -1.89% | 14.17% | 6.10% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 15.49% | 14.79% | 9.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MVAL показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 15.49%.
MVAL
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 15.49%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- 11.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVAL и FDL
MVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.
Доходность на риск
MVAL vs. FDL — Ранг доходности на риск
MVAL
FDL
Сравнение MVAL c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVAL | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.47 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.06 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.96 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 7.63 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVAL | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.47 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.46 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между MVAL и FDL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVAL и FDL
Дивидендная доходность MVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности FDL в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | 1.78% | 1.75% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.61% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок MVAL и FDL
Максимальная просадка MVAL за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVAL и FDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVAL | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -65.93% | +46.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -11.58% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.20% | -0.10% | -10.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -9.73% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.10% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVAL и FDL
VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что MVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVAL | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 2.56% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 8.16% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 14.96% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 14.31% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 17.09% | -1.51% |