Сравнение MVAL с DIVZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ).
MVAL и DIVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVAL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г.. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MVAL и DIVZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVAL и DIVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | -1.89% | 14.17% | 6.10% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 3.04% | 16.72% | 9.86% |
Доходность по периодам
С начала года, MVAL показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у DIVZ с доходностью 3.04%.
MVAL
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVZ
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVAL и DIVZ
MVAL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.
Доходность на риск
MVAL vs. DIVZ — Ранг доходности на риск
MVAL
DIVZ
Сравнение MVAL c DIVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVAL | DIVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.06 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.47 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.58 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 6.66 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVAL | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.06 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.92 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между MVAL и DIVZ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVAL и DIVZ
Дивидендная доходность MVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности DIVZ в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | 1.78% | 1.75% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.68% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок MVAL и DIVZ
Максимальная просадка MVAL за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVAL и DIVZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVAL | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -15.42% | -4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -8.47% | -4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.20% | -4.56% | -5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -3.47% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.06% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVAL и DIVZ
VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что MVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVAL | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 2.80% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 6.57% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 12.04% | +6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 12.58% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 12.61% | +2.97% |