Сравнение MVAL с BIZD
MVAL (VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - MVAL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross, while BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. Both are passively managed. Over the past year, MVAL returned 16.07% vs -13.50% for BIZD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MVAL charges 0.49%/yr vs 12.86%/yr for BIZD.
Доходность
Сравнение доходности MVAL и BIZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVAL показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -3.95%.
MVAL
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 3.30%
- 6 месяцев
- -1.37%
- С начала года
- 4.50%
- 1 год
- 16.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIZD
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- -6.71%
- С начала года
- -3.95%
- 1 год
- -13.50%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 7.75%
Сравнение доходности по годам MVAL и BIZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | 4.50% | 14.17% | 6.27% |
BIZD VanEck BDC Income ETF | -3.95% | -4.96% | 10.60% |
Correlation
The correlation between MVAL and BIZD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVAL vs. BIZD — Ранг доходности на риск
MVAL
BIZD
Сравнение MVAL c BIZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVAL | BIZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.90 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | -0.61 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | -0.97 | +3.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVAL и BIZD
Максимальная просадка MVAL за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVAL и BIZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVAL | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -55.44% | +35.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -22.22% | +10.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -14.81% | +10.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -6.81% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 14.01% | -8.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVAL и BIZD
VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и VanEck BDC Income ETF (BIZD) имеют волатильность 5.09% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVAL | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 4.93% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 15.06% | -4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.98% | 18.73% | -4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 17.49% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 21.78% | -6.35% |
Сравнение комиссий MVAL и BIZD
MVAL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BIZD в 12.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVAL и BIZD
Дивидендная доходность MVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности BIZD в 11.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | 11.85% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | 1.67% | 1.75% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MVAL and BIZD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVAL has higher volatility (5.09%) compared to BIZD (4.93%). In terms of maximum drawdown, MVAL dropped -19.56% vs BIZD's -55.44%.
On 1-year performance, MVAL leads with 16.07% vs -13.50% for BIZD. On fees, MVAL is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BIZD has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MVAL has performed better with a 16.07% return vs -13.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MVAL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.
BIZD has the higher dividend yield at 11.85%, compared with 1.67% for MVAL.
MVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while BIZD is Financials Equities. MVAL tracks Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross, while BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index. Their fees differ too: 0.49% for MVAL and 12.86% for BIZD.
MVAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVAL и BIZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор