PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSE с VGMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSE с VGMS

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

MUSE (TCW Multisector Credit Income ETF) и VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) — оба фонда категории Multisector Bonds. Оба фонда управляются активно. При корреляции 0.43 их движения в цене в значительной степени независимы. MUSE взимает 0.56% в год против 0.30% у VGMS.

Доходность

Сравнение доходности MUSE и VGMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с MUSE на уровне 1.09% и VGMS на уровне 1.09%.

MUSE

1 день
0.05%
1 месяц
1.66%
С начала года
1.09%
6 месяцев
2.50%
1 год
9.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGMS

1 день
-0.13%
1 месяц
1.30%
С начала года
1.09%
6 месяцев
2.35%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSE и VGMS

2026 (YTD)2025
MUSE
TCW Multisector Credit Income ETF		1.09%5.40%
VGMS
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF		1.09%5.44%

Корреляция

Корреляция между MUSE и VGMS составляет 0.43 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Multisector Credit Income ETF

Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF

Часто сравнивают с MUSE:
MUSE с GRWMUSE с PWRDMUSE с CARYMUSE с SLNZMUSE с FLXRMUSE с JOJOMUSE с JPIE
Часто сравнивают с VGMS:
VGMS с BINCVGMS с PYLDVGMS с VPLSVGMS с JPIEVGMS с BNDVGMS с VSDMVGMS с VCIT

Доходность на риск

MUSE vs. VGMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSE
Ранг доходности на риск MUSE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VGMS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSE c VGMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSEVGMSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.21

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.70

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.46

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.32

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSE vs. VGMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSEVGMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

2.52

-0.77

Просадки

Сравнение просадок MUSE и VGMS

Максимальная просадка MUSE за все время составила -3.63%, что больше максимальной просадки VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSE и VGMS.

Загрузка...

Показатели просадок

MUSEVGMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.63%

-2.46%

-1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.16%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-0.29%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MUSE и VGMS

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUSEVGMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

3.14%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.98%

3.14%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.98%

3.14%

+0.84%

Сравнение комиссий MUSE и VGMS

MUSE берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VGMS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSE и VGMS

Дивидендная доходность MUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности VGMS в 4.24%

TTM20252024
MUSE
TCW Multisector Credit Income ETF		7.60%7.35%0.75%
VGMS
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF		4.24%2.94%0.00%