PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGSP с USDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OGSP с USDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) и SGI Enhanced Core ETF (USDX).

OGSP и USDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OGSP - это активно управляемый фонд от Obra. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г.. USDX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности OGSP и USDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OGSP и USDX

2026 (YTD)20252024
OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF		0.63%6.22%5.00%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		1.28%6.25%6.21%

Доходность по периодам

С начала года, OGSP показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 1.28%.

OGSP

1 день
0.00%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.63%
6 месяцев
2.15%
1 год
5.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USDX

1 день
0.14%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.28%
6 месяцев
3.10%
1 год
5.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Obra High Grade Structured Products ETF

SGI Enhanced Core ETF

Часто сравнивают с OGSP:
OGSP с OOSPOGSP с VOOOGSP с FSECOGSP с USTBOGSP с TBUXOGSP с IBHFOGSP с STIP
Часто сравнивают с USDX:
USDX с ARCMUSDX с UUPUSDX с USD=XUSDX с EUR=XUSDX с GSSTUSDX с USDUUSDX с EVLN

Сравнение комиссий OGSP и USDX

OGSP берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.

USDX
SGI Enhanced Core ETF
OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF

Доходность на риск

OGSP vs. USDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGSP
Ранг доходности на риск OGSP: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGSP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGSP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGSP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGSP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGSP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGSP c USDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGSPUSDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

3.26

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.93

5.09

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.75

1.83

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.51

6.24

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.29

33.37

-7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGSP vs. USDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGSP на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USDX равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGSP и USDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGSPUSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

3.26

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.03

4.44

-1.40

Корреляция

Корреляция между OGSP и USDX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGSP и USDX

Дивидендная доходность OGSP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности USDX в 5.62%

TTM20252024
OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF		5.88%5.88%4.55%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		5.62%5.88%4.60%

Просадки

Сравнение просадок OGSP и USDX

Максимальная просадка OGSP за все время составила -0.82%, что меньше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGSP и USDX.

Загрузка...

Показатели просадок

OGSPUSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.82%

-0.94%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.82%

-0.94%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

0.00%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-0.06%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.18%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности OGSP и USDX

Текущая волатильность для Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) составляет 0.31%, в то время как у SGI Enhanced Core ETF (USDX) волатильность равна 0.48%. Это указывает на то, что OGSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OGSPUSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

0.48%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

1.39%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01%

1.78%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

1.57%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.00%

1.57%

+0.43%