PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OGSP с USTB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OGSP с USTB

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) и VictoryShares USAA Core Short-Term Bond ETF (USTB).

OGSP и USTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OGSP - это активно управляемый фонд от Obra. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г.. USTB - это активно управляемый фонд от Crestview. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OGSP или USTB.

Корреляция

Корреляция между OGSP и USTB составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OGSP и USTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) и VictoryShares USAA Core Short-Term Bond ETF (USTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OGSP:

3.14

USTB:

3.71

Коэф-т Сортино

OGSP:

4.77

USTB:

6.24

Коэф-т Омега

OGSP:

1.77

USTB:

1.87

Коэф-т Кальмара

OGSP:

7.27

USTB:

10.05

Коэф-т Мартина

OGSP:

40.53

USTB:

29.44

Индекс Язвы

OGSP:

0.15%

USTB:

0.23%

Дневная вол-ть

OGSP:

1.91%

USTB:

1.81%

Макс. просадка

OGSP:

-0.82%

USTB:

-5.32%

Текущая просадка

OGSP:

0.00%

USTB:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OGSP показывает доходность 2.07%, а USTB немного выше – 2.13%.

OGSP

С начала года

2.07%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

2.72%

1 год

5.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

USTB

С начала года

2.13%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

2.78%

1 год

6.68%

5 лет

3.54%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OGSP и USTB

OGSP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии USTB в 0.34%.

OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF
USTB
VictoryShares USAA Core Short-Term Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OGSP и USTB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OGSP
Ранг риск-скорректированной доходности OGSP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGSP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGSP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGSP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGSP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGSP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
USTB
Ранг риск-скорректированной доходности USTB, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USTB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USTB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USTB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USTB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USTB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OGSP c USTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) и VictoryShares USAA Core Short-Term Bond ETF (USTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OGSP на текущий момент составляет 3.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USTB равному 3.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGSP и USTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGSP и USTB

Дивидендная доходность OGSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности USTB в 4.84%

TTM20242023202220212020201920182017
OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF		6.49%4.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USTB
VictoryShares USAA Core Short-Term Bond ETF		4.84%5.05%4.49%2.54%1.84%2.40%2.69%2.32%0.31%

Просадки

Сравнение просадок OGSP и USTB

Максимальная просадка OGSP за все время составила -0.82%, что меньше максимальной просадки USTB в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGSP и USTB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OGSP и USTB

Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) имеет более высокую волатильность в 0.54% по сравнению с VictoryShares USAA Core Short-Term Bond ETF (USTB) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что OGSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...