PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGSP с OOSP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OGSP с OOSP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP).

OGSP и OOSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OGSP - это активно управляемый фонд от Obra. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г.. OOSP - это активно управляемый фонд от Obra. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности OGSP и OOSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OGSP и OOSP

2026 (YTD)20252024
OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF		0.63%6.22%5.00%
OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF		1.16%7.41%6.43%

Доходность по периодам

С начала года, OGSP показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у OOSP с доходностью 1.16%.

OGSP

1 день
0.00%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.63%
6 месяцев
2.15%
1 год
5.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OOSP

1 день
0.20%
1 месяц
-0.21%
С начала года
1.16%
6 месяцев
2.66%
1 год
6.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Obra High Grade Structured Products ETF

Obra Opportunistic Structured Products ETF

Часто сравнивают с OGSP:
OGSP с VOOOGSP с FSECOGSP с USTBOGSP с TBUXOGSP с USDXOGSP с IBHFOGSP с STIP
Часто сравнивают с OOSP:
OOSP с CARYOOSP с BFIXOOSP с JUCYOOSP с MUIIXOOSP с PSHOOSP с CDXOOSP с CLOA

Сравнение комиссий OGSP и OOSP

И OGSP, и OOSP имеют комиссию равную 0.90%.

OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF
OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF

Доходность на риск

OGSP vs. OOSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGSP
Ранг доходности на риск OGSP: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGSP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGSP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGSP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGSP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGSP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
OOSP
Ранг доходности на риск OOSP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOSP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOSP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOSP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOSP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOSP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGSP c OOSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGSPOOSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

1.59

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.93

2.29

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.75

1.34

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.51

5.03

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.29

15.29

+10.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGSP vs. OOSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGSP на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа OOSP равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGSP и OOSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGSPOOSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

1.59

+1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.03

2.30

+0.73

Корреляция

Корреляция между OGSP и OOSP составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGSP и OOSP

Дивидендная доходность OGSP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности OOSP в 6.57%

TTM20252024
OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF		5.88%5.88%4.55%
OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF		6.57%6.71%5.42%

Просадки

Сравнение просадок OGSP и OOSP

Максимальная просадка OGSP за все время составила -0.82%, что меньше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGSP и OOSP.

Загрузка...

Показатели просадок

OGSPOOSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.82%

-1.31%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.82%

-1.31%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.46%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-0.20%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.43%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности OGSP и OOSP

Текущая волатильность для Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) составляет 0.31%, в то время как у Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) волатильность равна 0.70%. Это указывает на то, что OGSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OGSPOOSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

0.70%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

2.81%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01%

4.07%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

3.34%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.00%

3.34%

-1.34%