PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGSP с OOSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OGSP с OOSP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OGSP (Obra High Grade Structured Products ETF) and OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) are both Multisector Bonds funds from Obra. Both are actively managed. Over the past year, OGSP returned 5.57% vs 6.71% for OOSP. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.90% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OGSP и OOSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OGSP показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у OOSP с доходностью 2.41%.

OGSP

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.23%
1 год
5.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OOSP

1 день
0.00%
1 месяц
0.91%
С начала года
2.41%
6 месяцев
2.51%
1 год
6.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OGSP и OOSP

2026 (YTD)20252024
OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF		1.64%6.22%5.00%
OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF		2.41%7.41%6.43%

Correlation

The correlation between OGSP and OOSP is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2024 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Obra High Grade Structured Products ETF

Obra Opportunistic Structured Products ETF

Часто сравнивают с OGSP:
OGSP с FSECOGSP с TBUXOGSP с USTBOGSP с VOOOGSP с USDXOGSP с IBHFOGSP с TUSI
Часто сравнивают с OOSP:
OOSP с CARYOOSP с BFIXOOSP с JUCYOOSP с MUIIXOOSP с PSHOOSP с CLOAOOSP с CDX

Доходность на риск

OGSP vs. OOSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGSP
Ранг доходности на риск OGSP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGSP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGSP: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGSP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGSP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGSP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
OOSP
Ранг доходности на риск OOSP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOSP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOSP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOSP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOSP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOSP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGSP c OOSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGSPOOSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.21
1.82

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.05
2.64

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.09

1.38

+0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.29

5.13

+6.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.54

19.01

+14.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGSP vs. OOSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGSP на текущий момент составляет 3.21, что выше коэффициента Шарпа OOSP равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGSP и OOSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGSPOOSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21

1.82

+1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.14

2.29

+0.85

Просадки

Сравнение просадок OGSP и OOSP

Максимальная просадка OGSP за все время составила -0.82%, что меньше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGSP и OOSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OGSPOOSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.82%

-1.31%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

-1.31%

+0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-0.20%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

0.35%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности OGSP и OOSP

Текущая волатильность для Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) составляет 0.22%, в то время как у Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что OGSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OGSPOOSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

1.23%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.72%

2.23%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74%

3.71%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

3.35%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.93%

3.35%

-1.42%

Сравнение комиссий OGSP и OOSP

И OGSP, и OOSP имеют комиссию равную 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGSP и OOSP

Дивидендная доходность OGSP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности OOSP в 6.47%

ПозицияTTM20252024
OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF		5.86%5.88%4.55%
OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF		6.47%6.71%5.42%

Часто задаваемые вопросы

OGSP and OOSP have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OOSP has higher volatility (1.23%) compared to OGSP (0.22%). In terms of maximum drawdown, OGSP dropped -0.82% vs OOSP's -1.31%.

On 1-year performance, OOSP leads with 6.71% vs 5.57% for OGSP. Both ETFs have the same 0.90% expense ratio. On volatility, OGSP has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OOSP has performed better with a 6.71% return vs 5.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OGSP and OOSP have the same expense ratio: 0.90% per year.

OOSP has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 5.86% for OGSP.

OGSP currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OGSP и OOSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор