Сравнение OGSP с TBUX
OGSP (Obra High Grade Structured Products ETF) and TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - OGSP is a Multisector Bonds fund actively managed by Obra, while TBUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, OGSP returned 5.57% vs 4.77% for TBUX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. OGSP charges 0.90%/yr vs 0.17%/yr for TBUX.
Доходность
Сравнение доходности OGSP и TBUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OGSP показывает доходность 1.64%, а TBUX немного выше – 1.65%.
OGSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBUX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OGSP и TBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OGSP Obra High Grade Structured Products ETF | 1.64% | 6.22% | 5.00% |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 1.65% | 5.37% | 4.67% |
Correlation
The correlation between OGSP and TBUX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OGSP vs. TBUX — Ранг доходности на риск
OGSP
TBUX
Сравнение OGSP c TBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OGSP | TBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.09 | 3.08 | -0.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.29 | 39.71 | -28.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.54 | 170.19 | -136.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OGSP | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21 | 7.13 | -3.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.14 | 3.89 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок OGSP и TBUX
Максимальная просадка OGSP за все время составила -0.82%, что меньше максимальной просадки TBUX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGSP и TBUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OGSP | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.82% | -1.79% | +0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | -0.12% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.28% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.03% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGSP и TBUX
Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) имеет более высокую волатильность в 0.22% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что OGSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OGSP | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.19% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.72% | 0.43% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74% | 0.67% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 1.07% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.93% | 1.07% | +0.86% |
Сравнение комиссий OGSP и TBUX
OGSP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TBUX в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGSP и TBUX
Дивидендная доходность OGSP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности TBUX в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
OGSP Obra High Grade Structured Products ETF | 5.86% | 5.88% | 4.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 4.48% | 4.67% | 5.39% | 4.66% | 2.58% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
OGSP and TBUX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OGSP has higher volatility (0.22%) compared to TBUX (0.19%). In terms of maximum drawdown, OGSP dropped -0.82% vs TBUX's -1.79%.
On 1-year performance, OGSP leads with 5.57% vs 4.77% for TBUX. On fees, TBUX is cheaper at 0.17% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OGSP has performed better with a 5.57% return vs 4.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBUX is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.90% for OGSP.
OGSP has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 4.48% for TBUX.
OGSP is categorized as Multisector Bonds, while TBUX is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Obra and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.90% for OGSP and 0.17% for TBUX.
TBUX currently has the higher Sharpe Ratio (7.13 vs 3.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OGSP и TBUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор